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Minha Estratégia de Opções Semanais de 27%.

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Você está procurando a melhor estratégia de opções? Minha Estratégia de opções de 27% é uma das melhores oportunidades de negociação de opções que você encontrará. Quando você vê o poder e as probabilidades a longo prazo desta estratégia, você vai desejar que você soubesse sobre isso mais cedo.

Minha Estratégia de opções de 27% não é o Santo Graal das estratégias de negociação. Há riscos, e explicações completas e completas desses riscos neste relatório. Não faça uma negociação com esta estratégia a menos que tenha passado pelos riscos e tenha determinado que esses riscos são aceitáveis ​​para você. Neste relatório, eu entrarei em detalhes sobre quais são os riscos, por que eles existem e em que condições de mercado eles existem.

Dito isto, considero que as métricas de risco / recompensa associadas a esta estratégia são algumas das melhores.

Cada Risco de Comércio é Absolutamente Limitado (A maioria das negociações em torno de US $ 200 - $ 225)

As perdas de tamanho médio são de US $ 100 ou menos.

Probabilidade de sucesso é superior a 70% - 80% (às vezes maior)

Ganho esperado médio / perda ou sorteio é de 27% por comércio.

O que isto significa? Isso significa que se você arriscar US $ 200 por semana, depois de 100 negócios, você terá produzido aproximadamente US $ 5.400. Não é ruim, considerando que é muito concebível que você nunca sofrerá uma redução de mais de US $ 1.000 se seguir estas diretrizes. Adicione a isso que você está GARANTIDO com um ganho de 25% a 35% se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (até mesmo falhas), tornando esta uma oportunidade incrível ao redor. O risco só existe se o mercado evoluir significativamente dentro de um curto período de tempo. Portanto, estamos limitados na aplicação desta estratégia à SPY.

Como você pode saber, a SPY é o maior índice de ações ETF (Exchange Traded Fund). Os índices de ações têm um "governador & rdquo" inerente. se você quiser, isso evita grandes movimentos semanais para o lado positivo de ser um evento normal. Na verdade, nos últimos 22 anos, a SPY mudou-se mais de sexta-feira a sexta-feira 3% ou mais, apenas 5% do tempo. Isso significa que 95% das vezes, o SPY não se moveu 3% mais alto durante a semana.

Vamos negociar e ldquo; My 27% Weekly Option Strategy & rdquo; para aproveitar esta característica de SPY.

O gráfico abaixo representa o movimento sexta-feira a sexta-feira em SPY durante os últimos 1 e 12; anos. Como você pode ver, o SPY só se moveu mais alto em 3% apenas uma vez. Só mudou mais de sexta-feira a sexta-feira em pelo menos 2% em apenas 6 ocorrências, e isso durante um dos anos mais consistentes de alta no mercado de ações.

Com esta estratégia, não há risco para a desvantagem. Se os tanques SPY, mesmo que vá para zero, estamos garantidos para ganhar dinheiro naquela semana, geralmente cerca de US $ 60 a US $ 75 por posição.

Uma vez que um comércio é colocado, o nível do ponto de equilíbrio é geralmente em torno do nível de 2,5% (o que significa que na sexta-feira do vencimento da opção, se o SPY se fechar em torno de 2,5% acima do fechamento da sexta-feira anterior, o comércio pode sofrer uma perda). Esse nível é diferente para cada comércio, mas é relativamente próximo disto, independentemente de as diretrizes serem atendidas. Quando ocorre uma perda com base em um movimento de 2,5% maior, é quase sempre pequeno (menos de US $ 100). Somente se o mercado fizer um movimento maior em mais de 3% (na maioria dos casos) existe o risco de sofrer uma perda mais próxima do risco máximo (US $ 200 - $ 230). Para o risco máximo de $ 230 a sofrer, o mercado teria que fazer um movimento maior de cerca de 7% em 1 semana (o que é tecnicamente impossível, exceto uma reação de um declínio significativo que ocorre primeiro).

Em outras palavras, as métricas de risco / recompensa são tremendamente a nosso favor, mas por quê? Neste relatório, vou mostrar-lhe exatamente por que isso é.

Se você não assistiu meu vídeo intitulado & ldquo; The Power of PPD & rdquo ;, você precisa fazê-lo. Eu abordarei brevemente o PPD nesta seção e como eles se relacionam com opções semanais.

Opções semanais são relativamente novas. Em 2009, o CBOE apresentou as primeiras opções semanais para um número limitado de títulos. A opção viria no quadro na abertura das quintas-feiras e expirava na sexta-feira seguinte (8 dias depois).

Então, todas as quintas-feiras, haveria duas opções semanais diferentes disponíveis. Um que expirou no dia seguinte, e outro que expiraria na sexta-feira seguinte.

Então, em 2018, o CBOE estendeu as opções semanais para existir por 6 expirações diferentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, existem opções semanais para a próxima sexta-feira, e todas as sextas-feiras após as próximas 6-sextas-feiras. Posso comprar ou vender opções para 6 expirações diferentes em qualquer momento, ou, ao mesmo tempo, se desejar.

Isso oferece oportunidades sem precedentes para comerciantes individuais. Isto é devido às características das opções em geral. A maior deterioração do tempo ocorre no final da vida de uma opção. Antes das opções semanais, os benefícios que podem ser aproveitados pela deterioração do tempo acelerado só estavam disponíveis uma vez por mês. Agora, existe uma capacidade contínua de aproveitar a deterioração acelerada do tempo.

Para demonstrar a magnitude desse benefício, analisaremos alguns exemplos. Quero apresentar-lhe o que eu chamo PPD. Isto significa "ldquo; Price Per Day & rdquo ;. É uma maneira simples e direta de avaliar o valor de uma opção durante um determinado link de tempo.

Deixe-nos usar o SPY como exemplo, pois isso é o que usaremos com a Estratégia de opção semanal de meu 27%. Vamos olhar para & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções já que TODOS terão sempre o maior valor de tempo associado a elas. O exemplo abaixo é baseado em chamadas, mas o mesmo processo é usado para puts.

Falta 8 dias = 1,70.

30 dias de folga = 3,25.

Para determinar o PPD dessas opções, basta dividir o valor do tempo do preço pelos dias que resta até o vencimento. Como estes são & ldquo; no dinheiro & rdquo; opções, o preço total da opção é o valor do tempo.

8 dias restantes = 1,70 = 0,21 PPD.

30 dias de folga = 3,25 = 0,11 PPD.

Aqui, você pode ver que o preço da opção de 30 dias é, obviamente, mais caro, mas com base no PPD, é metade do preço da opção de 8 dias.

No entanto, esta não é uma comparação precisa. A razão é porque estamos comparando todos os 30 dias com todos os 8 dias. A questão é, o que o valor PPD é para cada uma das opções nos próximos 8 dias.

Nós já sabemos que o valor PPD da opção de 8 dias permanecerá o mesmo, uma vez que expira em 8 dias. No entanto, podemos obter uma idéia mais precisa do verdadeiro valor PPD nos próximos 8 dias da opção de 30 dias, subtraindo o preço de 8 dias e 8 dias a partir dos 30 dias e recalculando.

Em outras palavras, qual será a opção de 30 dias quando houver apenas 8 dias? Isso nos dará o valor PPD entre o período de 30 dias e 8 dias.

3.25 (preço da opção de 30 dias) & ndash; 1,70 (preço de opção de 8 dias) = ​​1,55.

30 dias e ndash; 8 dias = 22 dias.

1,55 / 22 dias = 0,07 PPD.

Consequentemente, podemos dizer que nos próximos 8 dias, a opção de 30 dias deve desvalorizar 0,07 centavos por dia ou um total de 0,52 centavos. Isso significa que a opção de 30 dias deve cair de 3,25 para baixo para 2,73.

Enquanto isso, a opção de 8 dias irá cair para 0,00, ou em 1,70 no total.

Portanto, a opção de 30 dias perde 0.52 enquanto a opção de 8 dias perde 1,70 em relação à próxima.

8 dias. A diferença líquida total é de 1,18.

Isto é, é claro, assumindo que o preço subjacente do SPY não vai a lugar nenhum nos próximos 8 dias, e há uma ilustração apenas da arbitragem de desintegração do tempo que está disponível como resultado de opções semanais. Obviamente, os mercados se movem, então você não pode confiar unicamente nas diferenças no PPD.

Eu cubro isso mais completamente no meu vídeo & ldquo; The Power of PPD & rdquo; e eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo.

O PPD é o principal fator que contribui para as oportunidades sem precedentes que temos com as opções semanais de negociação. No entanto, não é o único fator contribuinte.

Por exemplo, a jogada óbvia nesta situação seria vender a opção de 8 dias e comprar a opção de 30 dias e ganhar dinheiro com a decadência do tempo avançado da opção de 8 dias. E, se isso fosse a única coisa a considerar, então você precisa olhar para a opção PPD mais baixa disponível.

Nós já sabemos que a opção de 30 dias tem um valor PPD de aproximadamente 0,07. No entanto, se você olhar para uma opção que expira em 47 dias, ele terá um valor de PPD nos próximos 8 dias com apenas PPP de 0,04 centavos. Conseqüentemente, ele só deve desvalorizar em 0,32 total, enquanto a opção de 8 dias desvaloriza em 1,70 total. Essa diferença é 1,38, uma opção máxima de 20% do que a opção de 30 dias.

Mas o preço da opção de 47 dias é de 5,00.

E se os tanques de mercado, digamos, em 2% - 3%?

Você ainda fará 1.70 na opção de chamada de 8 dias porque expirará sem valor, mas a opção de 47 dias cai de 5.00 até cerca de 2.25, o que significa que você perderia 2.75 naquela perna. Isso é uma perda de 1,05.

Nesse mesmo cenário, o movimento para baixo diminui a opção de 30 dias de 3,35 para cerca de 1,00 para uma perda de 2,35. Esta é uma diferença de 0,40 no tamanho da perda (1,05 perda líquida em comparação com uma perda líquida de 0,65).

Em suma, o movimento dos preços pode negar a arbitragem do decadência do tempo, e é por isso que é muito importante ter certeza de que você está levando em consideração o PPD e o movimento dos preços antes de determinar uma estratégia ou trocar.

Quero que note algo sobre este exemplo. Se SPY não for em nenhum lugar, você fará cerca de 1.20 no comércio de exemplo. No entanto, para que você perca a mesma quantidade, a SPY deve fazer um movimento significativo em qualquer direção. Então, por um lado, você tem que levar em consideração o movimento dos preços, mas, por outro lado, a arbitragem de decadência do tempo é uma base muito poderosa para construir qualquer estratégia de opção semanal, seja propagação ou compra ou venda de opções individuais.

O princípio é comprar opções baixas de PPD e vender opções de PPD elevadas.

Minha Estratégia de opção semanal de 27%.

Qual é a Estratégia de Opções Semanais de 27%? Esta é uma estratégia simples em que você compra uma opção que possui um PPD baixo e vende outra opção que possui um PPD elevado.

O tipo de estratégia é o chamado denominado ITM Diagonal Put spread. ITM significa & ldquo; no dinheiro & rdquo; espalhamento diagonal.

Um spread diagonal é simplesmente onde você compra uma opção e vende outra opção que tem um preço de exercício diferente e data de validade da opção que você comprou. Enquanto essas duas coisas forem diferentes, você criou uma propagação diagonal. Existem milhares de possíveis propagações em diagonal de combinação, então não pense que sejam todos iguais. Lembre-se, a nossa base será comprar uma opção baixa de PPD e vender uma opção PPP elevada dentro dos limites desta estratégia.

Aqui está o que uma propagação diagonica de ITM de acordo com minha Estratégia de opções semanais de 27% parece ser (comércio real).

Curta 30 de janeiro de 206.00 a partir de 1.81.

Longo 6 de fevereiro de 209,00 a partir de 4,04.

Para um débito de 2.23.

No momento deste comércio, havia cerca de uma semana na opção de 30 de janeiro e a SPY negociava às 205,50. Isso significa que o 30 de janeiro de 206.00 foi de 0,50 pontos no dinheiro, enquanto a opção de 209,00 foi 3,50 pontos no dinheiro.

A primeira coisa que quero salientar é o PPD de cada uma dessas opções.

Short 206.00 put é 0.50 no dinheiro. Portanto, subtrai-lo do preço total da opção para determinar o valor do tempo.

Como há 7 dias na opção, dividimos o valor do tempo em 7:

1,31 / 7 dias = 0,18 PPD.

Fazemos o mesmo por uma longa opção. O valor de tempo total da opção longa é apenas 0,54. No entanto, nós ganhamos, não vamos segurá-lo até a expiração, só vamos segurá-lo nos próximos 7 dias. Prevê-se que esta opção ainda tenha valor de 0,25 de tempo em 7 dias se SPY não for em nenhum lugar.

0,25 / 7-dias = 0,04 PPD.

Para um débito de 2.23.

Isso significa que nossa opção curta irá decadir a uma taxa de aproximadamente 450% mais rápida do que a taxa de decadência na opção longa.

Mas, há algo mais acontecendo aqui. Lembre-se, o PPD não é o único fator contribuinte para estratégias de opções lucrativas (ou perdidas). O movimento dos preços também é um fator. Conseqüentemente, minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia que é projetada para garantir um lucro se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (e mesmo que ele se mova dentro de uma certa quantia).

E, nesse caso, é garantido fazer US $ 77 se a SPY permanecer igual ou se mudar para baixo.

O maior valor de tempo de qualquer opção é sempre & ldquo; no dinheiro & rdquo ;. Se a SPY estiver negociando às 205,00, a opção de venda de 205,00 será a opção com o maior valor de tempo. Terá mais valor de tempo do que o 204.00 put, ou o 206.00 put (um é 1.00 & ldquo; fora do money & rdquo; e o outro é 1.00 & ldquo; in the money & rdquo;). Quanto mais longe a greve é ​​do & ldquo; no dinheiro & rdquo; greve, menor valor de tempo.

Observe que vendemos uma opção que está mais próxima do & ldquo; no dinheiro & rdquo; opção e comprou uma opção que se afastou, o que significa que deve ter menos valor de tempo associado a ele.

Aqui está um gráfico de um valor de vencimento de tempo de 7 dias a partir do encerramento em 23 de janeiro:

Se eu fosse sobrepor o gráfico de valor de tempo de opção de 14 dias, isso seria o que seria:

O gráfico vermelho é o valor de tempo de opção de 7 dias, o gráfico azul é o valor do tempo de opção de 14 dias. Nós vendemos os 1,00 no dinheiro colocado com 7 dias restantes e compramos a opção de 14 dias que é de 4,00 no dinheiro. Com base no fechamento dos preços das opções em 23 de janeiro, isso é o que seria:

Aqui está o aspecto do gráfico PPD:

Isso deve ser claramente claro por que estruturamos a opção se espalha para vender PPD alto e comprar PPD baixo. Deixe-se passar e veja mais de perto o exemplo de comércio real:

Curta 30 de janeiro de 206.00 a partir de 1.81.

Longo 6 de fevereiro de 209,00 a partir de 4,04.

Para um débito de 2.23.

Antes de olhar para o intervalo P / L é importante notar que a diferença entre greves é às 3,00. Isso significa que, quando o período de 30 de janeiro expirado, se SPY for igual ou inferior a 206,00, isso será inútil. No entanto, o valor mínimo absoluto que o 209,00 pode ser é às 3,00. Isso significaria que se SPY fechar às 206.00 ou inferior na expiração da opção curta, o spread deve ser pelo menos 3.00, não importa o que (e muitas vezes será mais de 3.00, porque ainda pode haver um valor de tempo na opção longa, então que vale mais do que 3,00).

Uma vez que compramos o spread em 2.23, sabemos que, às 206.00 ou abaixo, meu lucro mínimo será 0.77 porque, na verdade, podemos sair do spread às 3.00.

Nós também sabemos que o nosso nível mínimo de equilíbrio é 209.00 & ndash; o Débito, ou 206.77.

Isso ocorre porque a opção longa deve valer pelo menos 2,23 se SPY fechar em 206,77 na expiração da opção curta.

Uma vez que compramos o spread quando a SPY se negociava às 205.50 horas, sabemos que vamos ganhar dinheiro se a SPY fechar em 206.77 ou abaixo de 1 semana.

A chave aqui é a grande diferença entre o débito no comércio e as diferenças de greve. Quanto menor o débito, melhor o comércio (regra geral).

O risco máximo com este comércio é tecnicamente o débito do comércio. Nesse caso, 2,23, ou US $ 223 vendendo um único lote. No entanto, eu uso o termo técnico porque, para que esse risco realmente ocorra, a SPY tem a SKY-ROCKET para níveis ridículos dentro de um período de aproximadamente 1 semana. Na verdade, tem que se mover mais alto que o longo tempo não vale a pena. Essa é a ÚNICA maneira de perder a perda máxima aqui.

Atualmente, um período de 1 semana que é 10,00 pontos do dinheiro vale cerca de 0,10. Consequentemente, perderíamos 2.13 no comércio se SPY se mudasse de 205.50ish (quando compramos o spread) para 219.00 em apenas 1 semana. Isso é quase uma mudança de 7% em uma única semana, e você ainda não perde o risco máximo no comércio.

A Chave com o risco é o valor da opção de colocação longa no momento em que expira a opção de venda curta. Aqui é onde isso fica realmente interessante.

Lembre-se do gráfico do valor do tempo acima? O & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções sempre têm o melhor valor de tempo.

Isso significa que se SPY se mover de 205,50 para 209,00 em 1 semana, nossa longa 209,00 colocada se torna o & ldquo; no dinheiro & rdquo; colocar, e ganhamos o maior valor possível desta etapa do comércio em relação ao valor do tempo. Esse valor é geralmente entre 1,25 e 1,75, dependendo da volatilidade no mercado (eu já vi mais de 2,00 no passado).

Vamos dividir a diferença e usar a média de 1,50. Isto significa que nós compramos o spread para um débito de 2,23 e o sairemos a 1,50, para uma perda de 0,73.

Isso ocorreria com um movimento de cerca de 2% em SPY quando compramos o spread. Haverá momentos em que essa perda é menor, e os tempos em que essa perda é maior. Com base nas projeções, confira o gráfico P / L deste comércio:

SPY Fechado imediatamente abaixo de 205,00 em 23 de janeiro. O ponto de equilíbrio projetado é de cerca de 208.50 anos. Em torno de 210,00 é quando você seria projetado para perder o que seu ganho mínimo é em 206,00 ou abaixo. A maior projeção de lucro neste comércio é de cerca de US $ 135 e ocorreria se a SPY fechasse às 206.00 no vencimento da opção curta.

A longo prazo, a SPY conseguiu um aumento de 2% em relação a 15% do tempo de sexta-feira a sexta-feira. No entanto, isso inclui horários em que o mercado baixou significativamente na semana anterior, aumentando as chances de um salto de pelo menos 2% na semana seguinte (ou dentro de algumas semanas do movimento para baixo).

No gráfico acima, há 64 semanas. O bar azul é o movimento SPY de sexta-feira a sexta-feira.

12 vezes abaixo & gt; 1% para lucro mínimo de US $ 81. + $ 972.

34 vezes em 1% maior ou menor para o lucro médio de US $ 95 + $ 3,230.

12 vezes entre 1% - 2% superior para o lucro médio de US $ 30 +360.

6 Times Up & gt; 2% para uma perda média de $ 100 ($ 600)

O lucro líquido seria de US $ 4.022.

No total de 64 operações, isso ganha um ganho médio / perda ou empate de US $ 61. Se você arriscar $ 220 em cada comércio, esse ganho médio chega a 27,7%

Há muito espaço para erros. Considere isso, das 64 semanas acima, 46 deles viram a SPY fechar MENOS 1% acima do fechamento da sexta-feira anterior. Se ganharmos apenas o mínimo de US $ 81, ganhamos 72% do tempo e perdemos uma média de US $ 100 em todos os outros negócios (28% do tempo), que ainda atinge uma média de lucro de apenas US $ 30 ou um ganho de quase 15 % por comércio.

Este é o lugar onde muitos comerciantes dizem apostar a fazenda, hipotecar a casa e ir all-in. É aí que muitos comerciantes são tolos. Há muito espaço para erros, mas também há muitas coisas que podem impedir que isso seja tão consistente quanto nós gostaríamos.

O aumento da volatilidade pode distorcer esses números. E se, ao longo dos próximos 6 meses, em vez de ver 6 vezes quando o mercado se mover mais alto em 2% ou mais, a SPY vê o mercado avançar mais 6 vezes em 3% ou mais, garantindo virtualmente uma perda considerável. Deixe a média de US $ 200 por troca, por uma perda total de US $ 1.200.

Então, vemos que ele se moveu mais alto entre 2% - 3% em 12 ocasiões. Essa é outra perda de $ 1.200 em US $ 100 por ocorrência. Isso é 18 vezes em 26 semanas. Se ganharmos a média de US $ 80 nas 8 semanas restantes, estamos buscando um ganho de $ 640 dessas semanas, e uma perda líquida total de US $ 1.760.

Isso poderia acontecer? Tudo é possível. É provável? Absolutamente não. A partir das 18 semanas, o mercado é mais alto neste exemplo, seria maior em 48%. Se as outras 8 semanas diminuíram 2%, isso ainda é um ganho de 32% no índice do mercado de ações em apenas 6 meses. Isso seria uma manipulação louca.

E se você puder obter um débito de US $ 220? E se os tanques de volatilidade e você só pode obter um débito de US $ 270? Nesse ponto, o potencial de ganho não vale a pena e eu não tomaria o comércio (veja & ldquo; Guidelines & rdquo; abaixo). Mas e se isso acontecer durante as semanas, o mercado desceu e você não conseguiu capturar um ganho? Na próxima semana, você pode obter seu débito de US $ 220, mas o mercado se move mais alto e você perde. Ele não leva muitos desses tipos de ocorrências para tirar um grande golpe de seu potencial de lucro.

Ou, se você conseguir seu débito de US $ 220, o mercado subiu 2% e, ao invés de romper, a volatilidade das gotas coloca como uma pedra e você acaba perdendo $ 100?

Você entendeu. As probabilidades são incrivelmente boas a longo prazo. Mas as probabilidades não são certezas, e trocá-las em conformidade seria tolo.

Comece pequeno e aplique uma gestão adequada do dinheiro. Isso garantirá que você possa trocar as anomalias, o que acontecerá de tempos em tempos.

Como direcionar as variáveis ​​que podem diminuir as probabilidades.

Há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir os riscos associados a essas variáveis. A maior coisa que você pode fazer é, como eu disse várias vezes, INICIAR PEQUENO. Eu sempre me preparo para o pior caso. Compounding é o que faz com que o comércio valha os riscos. Comece pequeno, então, enquanto você REALMENTE ganha dinheiro com a estratégia, comece a se compor.

Existe uma tabela de composição específica que incluí neste relatório que você pode seguir começando com apenas US $ 2.500. Se você é preenchido somente com trades a metade do tempo, mas pode significar o ganho de 27% por troca, US $ 2.500 se transforma em mais de US $ 300.000 em apenas 5 anos, usando este plano de composição direta e direta.

Se você receber apenas metade do tempo e só conseguiu ganhar uma média de 15% por troca, você ainda pode aumentar a conta de US $ 2.500 para mais de US $ 100.000 durante o mesmo período de tempo.

Vale a pena ficar com uma estratégia e composto.

A segunda coisa que você pode fazer é seguir estas diretrizes para colocar os negócios. Você deve aumentar a sua probabilidade de sucesso e abordar pelo menos algumas das variáveis ​​que podem diminuir a rentabilidade potencial global.

Minhas diretrizes de estratégia de opções semanais de 27%.

Faça o Breakeven em 2% acima, onde o mercado está com 1 semana (aproximadamente) à esquerda na opção curta.

Meu Plano de Combinação de Estratégia de Opção Semanal de 27%.

Você começa com um tamanho de conta de US $ 2.500 negociando um único lote em cada comércio. À medida que sua conta cresce eclipsando cada número no & ldquo; Tamanho da conta & rdquo; coluna, você aumenta para o tamanho comercial correspondente. Se você começar a aumentar e, em seguida, começar a atingir uma redução, você diminuirá o tamanho do comércio de acordo com os mesmos níveis em que você aumentou originalmente. No momento em que você atingiu 8 lotes no tamanho do comércio, será praticamente impossível devolver todos os lucros.

A coluna & ldquo; Non-Compounded é onde sua conta seria se você estivesse preso com um único lote o tempo todo. Tenha em atenção que, uma vez que você atingiu US $ 6.000 na coluna não composta (US $ 3.500 em lucros não compostos), a conta adicionada cresceu até US $ 65.500! Se você não se encaixar na negociação, é impossível que você perceba esse tipo de sucesso.

No fechamento, a chave para o sucesso extraordinário na negociação não é se você possui a estratégia de negociação do Santo Graal. Na verdade, essa estratégia não existe. A chave na negociação está aplicando a abordagem adequada de gerenciamento de dinheiro para qualquer estratégia que você esteja negociando.

Para mais informações sobre composição e gerenciamento de dinheiro adequado, assista meu vídeo em: FixedRatio.

Como você sabe, PPD representa Price Per Day e é uma das técnicas mais poderosas para encontrar as melhores oportunidades de negociação de opções independentemente da estratégia de opções que você está negociando. Como mencionado anteriormente, se você não assistiu meu vídeo intitulado "The Power of PPD & rdquo;", você precisa fazê-lo.

Minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia simples, mas poderosa, projetada para tirar proveito da decadência do tempo distorcido entre duas opções. Aplicado a opções semanais em mercados de ETF de ações como SPY, QQQ e IWM, eu revelo totalmente a estratégia com exemplos de comércio reais no link abaixo.

Sobre o autor.

Ryan Jones começou a negociar opções quando tinha 16 anos de idade. Quando ele tinha 22 anos, ele já havia negociado quase todos os mercados possíveis. Hoje ele se especializa em gerenciamento de dinheiro e ele desenvolveu uma fórmula de gerenciamento de dinheiro endossada pelo lendário comerciante Larry Williams. Ele é um conhecido autor, orador e criador de seu próprio seminário de gerenciamento de dinheiro bem sucedido.

Mostrar 033: Entrevista com Sarah Potter & # 8211; Negociando opções semanais com estratégias simples e # 038; Múltiplos prazos.

4 de setembro de 2018.

Nesta sessão de The Option Alpha Podcast, tive a chance de entrevistar Sarah Potter, Autor de How You Can Trade Like A Pro e fundador da shecantrade. Este comerciante autodidata irá compartilhar sua história e por que esse ex-comerciante de futuros rapidamente migrou para opções de negociação por causa do melhor ajuste em seu estilo de vida.

Você vai ouvir a estratégia de Sarah para apenas negociar opções semanais em ações "quentes" ou "populares" em oposição a contratos mensais. Além disso, vamos aprofundar em como e por que ela escolhe usar vários prazos ao negociar, incluindo os gráficos semanais, diários e de 60 minutos. É um episódio que não pode perder!

No Show de hoje, você aprenderá:

Como ela conseguiu começar a negociar futuros e agora mudou sua estratégia para se adequar ao estilo de vida. Por que ela prefere trocar opções semanais em oposição às opções mensais. Seu fim de semana de 3 dias e por que ela não faz nenhuma transação na segunda-feira. Como ela usa vários quadros de tempo de gráfico, incluindo entrada de comércio semanal, diária e 60min para ponto-ponto. Por que o dimensionamento da posição é fundamental para o seu sucesso quando as opções de negociação. Como ela decide selecionar um spread de débito ou spread de crédito. Um olhar detalhado sobre um comércio de spread de crédito da AMZN que ela está fazendo agora no segmento Closing Bell.

Links e recursos mencionados no espetáculo:

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Cursos gratuitos de troca de opções:

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Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Entrevista de Sarah Potter.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Hey Rahul & # 8211; não tenho certeza por que não apareceu antes, mas é re-publicado nas notas do show em: https: // optionalpha / show33.

Não tenho certeza por que não apareceu antes, mas é re-publicado nas notas do show em: https: // optionalpha / show33.

Eu gostaria de troca de papel As idéias de Sarah e no podcast que mencionou gráficos foram configuradas com & # 8220; semanalmente, diariamente, 60 min, 5 min & # 8221; e EMA com 8,13,21,100,200. Isso é algo que você precisa ser um membro para descobrir como configurá-los assim?

Não, é apenas configurações que ela usa para seus gráficos e você pode configurar seus gráficos como este o tempo todo.

Você pode adicionar todos eles no mesmo gráfico que eu acredito, mas acho que às vezes Sarah também olha a linha de tempo individualmente.

Ei, Kirk, no podcast que você mencionou, você tem detalhes sobre como calcular a probabilidade ITM & # 8211; Eu olhei as notas do show e não consegui encontrá-lo. Estou esquecendo de algo?