Filtro do sistema comercial.
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Defina as entradas comerciais com filtros e disparadores.
Um método consistente e decisivo para entrar no mercado pode ser alcançado através da definição de regras precisas de entrada comercial. Muitos comerciantes podem encontrar-se naturalmente muito conservadores ou agressivos quando se trata de entrar em um comércio. Aqueles que são muito conservadores podem acabar ficando sentados à margem, enquanto aguardam vários níveis de confirmação, uma prática que comumente leva a negócios em falta. Por outro lado, os comerciantes agressivos podem saltar em qualquer chance de entrar no mercado, às vezes sem nenhum motivo válido além do desejo de trocar. Isso, é claro, freqüentemente leva a perder negócios. Todos os comerciantes, sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar do meio, podem se beneficiar com o uso de desencadeadores comerciais e trocar filtros para estabelecer entradas comerciais cruciais.
Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que precedem uma entrada comercial e, portanto, devem ocorrer antes do gatilho comercial. Os filtros de comércio podem ser pensados como a "segurança" para o gatilho comercial. Uma vez que todas as condições para os filtros de comércio foram atendidas, a segurança está desligada eo gatilho comercial se torna ativo. Os filtros de comércio podem incluir uma variedade de fatores, desde a hora do dia até a localização do preço. Por exemplo, os filtros de comércio para o gráfico na Figura 1 incluem:
O horário é entre as 9:30 da manhã e as 1:00 da manhã. A barra de preços fechou acima das médias móveis de 20 períodos e 50 períodos. A média móvel de 20 períodos (azul) está acima da média móvel de 50 períodos (roxo).
Todas essas condições de filtro de comércio tornam-se verdadeiras na barra de 9:30, fornecendo a configuração para o gatilho de troca a ser ativada. Os filtros comerciais definem as condições de mercado ideais para o desencadeante comercial. Esses filtros são freqüentemente estabelecidos através da observação e testes de retorno. Por exemplo, um comerciante pode ter desenvolvido um sistema de negociação que funciona bem nas manhãs, mas que apresenta desempenho insatisfatório nas tardes. O comerciante poderia então usar um filtro de tempo para limitar as entradas comerciais a um período específico de tempo; neste caso, entre 9:30 da manhã e 1:00 da tarde EST. (Com um filtro apropriado, você pode montar as águas para aumentar os lucros. Para saber mais, leia Surf's Up With Filtered Waves.)
Uma consideração importante na escolha de filtros de comércio é não limitar os "graus de liberdade" em um plano de negociação. Em outras palavras, muitos filtros podem criar uma configuração de negociação estavelmente improvável que raramente, se alguma vez, seja verdadeira. Isso limita grandemente a capacidade de um plano de negociação ser robusto, consistente e rentável. Esta é a situação em que o comerciante excessivamente conservador se encontra: essencialmente filtrando a maioria das oportunidades comerciais. (Encontre sinais de entrada ou saída ou desenvolva um sistema completo com base nessa ferramenta versátil. Consulte Entrar no Território Rentável com o Rácio Real Médio).
Uma razão pela qual os comerciantes podem superar o filtro de um plano de negociação é porque eles tentam eliminar todos os negócios perdidos após realizar backtesting histórico. Backtesting refere-se a testar um plano de negociação ou uma ideia sobre dados históricos para determinar se a idéia poderia ser rentável na negociação da vida real. Enquanto o backtesting é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de sistemas rentáveis, pode ser mal utilizado, especialmente no caso de determinar formas de evitar cada (ou a maioria) negociações perdidas. Esta é uma forma de ajuste de curva, que manipula as condições de negociação para executar o melhor em dados históricos, ao mesmo tempo em que cria um sistema irrealista que funciona mal na vida real. Ao definir filtros de comércio, os comerciantes devem se esforçar para criar filtros que são benéficos para o sistema como um todo - e não para um comércio específico ou dois.
Uma vez que as condições do filtro de negociação foram atendidas, os comerciantes observam se o gatilho de negociação ocorre para iniciar uma entrada comercial. A Figura 2 mostra esta progressão básica.
Os desencadeantes de comércio podem ser pensados como a linha na areia que define exatamente quando uma troca será inserida. Ao contrário dos filtros de comércio que podem incluir uma variedade de fatores, os disparadores de comércio dizem ao comerciante exatamente quando agir. Os desencadeantes do comércio devem ser absolutamente objetivos e claramente definidos no plano de negociação. Não deve haver espaço para a ambiguidade. Por exemplo, "vá longe quando as médias móveis cruzarem" pode ser mais bem definido com "depois que todos os filtros de comércio foram atendidos, insira uma posição longa uma vez que o preço é um assinalado acima da alta do bar anterior". Isso fornece a linha na areia que precisamos identificar uma entrada de comércio precisa. Todos os filtros de comércio precisariam já ser verdadeiros para que o disparador de comércio entre em vigor.
Na Figura 1, vemos que a linha na areia é desenhada uma vez que todos os filtros comerciais foram cumpridos: o tempo é entre 9:30 da manhã e 1:00 da tarde EST; um bar fechou acima das médias móveis de 20 e 50 períodos; e a média móvel de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos. O gatilho, então, é ativado uma vez que os filtros comerciais se tornam verdadeiros. Na barra das 9:30, todos os filtros se tornaram verdadeiros. O gatilho ocorre quando o preço atinge um tiquete acima da altura das 9:30 da barra. O preço atinge esse gatilho, então um longo comércio seria iniciado ao preço especificado. O tipo de ordem exata dependeria do comerciante. Um comerciante do sistema, por exemplo, pode fazer uma ordem de parada para comprar para identificar o preço exato na entrada comercial. Um comerciante discricionário, por outro lado, pode colocar uma ordem de mercado para entrar no comércio com o melhor preço disponível.
Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma variedade de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço, como suporte ou nível de resistência. Muitos comerciantes usam ferramentas de análise técnica, como indicadores, para definir configurações de alta probabilidade no mercado. Os indicadores podem fornecer uma entrada comercial objetiva, uma vez que limiares precisos podem ser facilmente estabelecidos. Exemplos incluem ocorrências como "inserir uma posição longa quando um estocástico de 5,3 atinge um nível de 30"; ou "digite uma posição curta quando o alcance verdadeiro médio atinge um nível de 0,5". Os filtros forneceriam a configuração para esses negócios; os níveis dos indicadores forneceriam o gatilho. (Compreender este conceito-chave pode melhorar drasticamente sua estratégia de investimento de curto prazo. Verifique o suporte e os conceitos básicos de resistência.)
Um aspecto importante dos desencadeantes comerciais é que eles precisam ser simples para serem acionáveis. Muitos desencadeantes comerciais ou gatilhos excessivamente complicados podem se tornar onerosos e tornar o sistema difícil de implementar. Isso também pode levar a erros comerciais freqüentes à medida que os comerciantes ficam confusos sobre seu próprio sistema. Os desencadeantes de comércio são como uma declaração de missão de uma empresa: eles devem ser suficientemente claros para que possam ser facilmente recados da memória. Os disparadores devem ser objetivos e facilmente reconhecíveis para que não haja dúvidas sobre se o gatilho foi ou não encontrado.
Os filtros de comércio permitem aos comerciantes definir condições favoráveis para entrar em posições de mercado. Esses filtros comerciais fornecem a configuração. Os disparadores de comércio são a linha na areia - o limite que, uma vez encontrado, "desencadeia" a oportunidade comercial. Compreender como usar os filtros comerciais e os desencadeantes comerciais pode ajudar os comerciantes a encontrar e definir configurações lucrativas de negociação.
Construindo um melhor filtro de tendências.
Neste artigo, criarei um filtro de tendência (também conhecido como filtro de modo de mercado ou filtro de regime) que é adaptável à volatilidade e utiliza alguns dos princípios básicos da histerese para reduzir sinais falsos (whipsaws). Como você pode saber, muitas vezes usarei a média móvel simples de 200 períodos (200-SMA) para determinar quando um mercado está dentro de um modo de touro ou urso em um gráfico diário. Quando o preço fecha acima do nosso 200-SMA, estamos em um mercado no alto. Da mesma forma, quando o preço está abaixo do nosso 200-SMA, estamos em um mercado urugo. Naturalmente, tais regras criarão alguns sinais falsos. No final deste artigo, você terá um filtro de modo de mercado que pode ser usado no desenvolvimento do sistema que pode produzir melhores resultados do que um filtro 200-SMA padrão. Para construir nosso melhor filtro de tendência de mercado, usaremos os seguintes conceitos:
Fundamentos da histerese.
Ao construir sistemas de negociação, muitas das decisões têm um resultado binário. Por exemplo, o mercado é de baixa ou alta. Você toma o comércio ou você não. Apresentando uma área cinzenta & # 8220; & # 8221; nem sempre é considerado. Neste artigo, irei introduzir um conceito chamado Histerese e como ele pode ser aplicado à nossa negociação. A histerese foi usada em um artigo anterior sobre a redução de whipsaws dentro de um sistema de transferência de média móvel. Embora a palavra Histerese não tenha sido usada especificamente nesse artigo, foi um bom exemplo.
A analogia comum para ajudar a compreender o conceito de histerese é imaginar como funciona um termostato. Deixe-nos dizer que estamos vivendo um clima frio e estamos usando um termostato para manter a temperatura de uma sala a 70 graus F (limite crítico). Quando a temperatura cai abaixo do nosso limite crítico, os aquecedores se acendem e começam a soprar ar quente na sala. Tomando isso literalmente assim que a temperatura se move para 69,9, o nosso aquecedor retrocede e começa a soprar o ar quente na sala dirigindo a temperatura para cima. Uma vez que a temperatura atinja 70,0, nossos aquecedores desligam. Em pouco tempo, a sala começa a esfriar e nossos aquecedores devem voltar a ligar. O que temos é um sistema que está constantemente desligando e ligando para manter a temperatura em 70 graus. Isso é ineficiente, pois produz muito desgaste nos componentes mecânicos e desperdiça combustível. Como você pode ter adivinhado, a histerese é uma maneira de corrigir esse problema. Mais em apenas um momento.
O objetivo deste artigo é melhorar o nosso filtro de modo de mercado. Abaixo está o resultado da compra do índice de caixa S & amp; P quando o preço fecha acima do 200-SMA e venda quando o preço fecha abaixo do 200-SMA. Isso é semelhante ao nosso exemplo de termostato. Em vez de ligar o forno para aquecer uma sala, vamos abrir uma nova posição quando um limite crítico (200-SMA) for cruzado. Para manter as coisas simples, não há curto-circuito. Para todos os exemplos deste artigo, estamos começando com uma conta de US $ 100.000 e arriscando US $ 1.000 por cada comércio. O número de ações é escalado com base em um cálculo ATR de 20 dias. Para explicar o deslizamento e as comissões, $ 30 são deduzidas para cada viagem de ida e volta.
SMA_Line = Average (Close, 200);
Se (Close & gt; SMA_Line), então, comprar próxima barra no mercado;
Se (Close & lt; SMA_Line), então, venda a próxima barra no mercado;
Na imagem acima, podemos ver que entramos no mercado seis vezes antes que o comércio se mova significativamente a nosso favor. As primeiras cinco tentativas foram fechadas em uma perda como o preço mudou do território do touro de volta ao território do urso. Os cinco negócios perdidos consecutivos daquele!
Bandas comerciais.
Voltando ao nosso exemplo de termostato, como solucionamos o problema do forno ligando e ajustando tantas vezes? Como reduzir o número de sinais? Vamos criar uma zona em torno de nossa temperatura ideal de 70 graus. Esta zona liga os aquecedores quando a temperatura atinge 69 graus e desligue quando a temperatura atinge 71 graus. Nossa temperatura ideal está no meio de uma banda com a banda superior em 71 e a banda inferior em 69. A banda inferior é quando ligamos o forno e a banda superior é quando desligamos o forno. A zona no meio é a nossa histerese.
Em nosso exemplo de termostato, estamos reduzindo & # 8220; whipsaws & # 8221; ou sinais falsos, fornecendo histerese em torno de nossa temperatura ideal de 70 graus. Deixe o uso do conceito de histerese para tentar remover alguns desses sinais falsos. Mas, como a nossa temperatura ideal, queremos uma banda superior e uma banda inferior para designar nossas linhas # 8220 na areia e # 8221; onde agimos. Existem muitas maneiras de criar essas bandas. Por simplicidade, vamos criar as bandas a partir dos extremos do preço para cada barra. Ou seja, para a nossa banda superior, usaremos o 200-SMA dos máximos diários e, para a banda baixa, usaremos o 200-SMA dos mínimos diários. Esta banda flutua em torno do nosso ponto ideal, que é o 200-SMA. As bandas superior e inferior variam de acordo com o passado recente. Em resumo, nosso sistema possui memória e ajusta a volatilidade de expansão ou contratação. O código EasyLanguage para o nosso novo sistema é algo assim:
SMA_Line = Average (Close, 200);
UpperBand = Average (High, 200);
LowerBand = Average (Low, 200);
Se (Fechar cruza sobre o UpperBand), então Compre a próxima barra no mercado;
Se (Fechar cruza em LowerBand), então venda a barra seguinte no mercado;
Abaixo está uma tela mostrando o efeito de abrir um novo comércio após a barra diária se fechar acima da banda superior. Reduzimos nossos cinco negócios perdidos consecutivos para duas negociações.
Aqui estão os resultados com o uso de nossas novas bandas como pontos de gatilho.
Olhando para a tabela de desempenho acima, podemos ver uma melhoria em quase todos os aspectos do desempenho da chave do sistema. Mais notavelmente, o Lucro Líquido, o Fator de Lucro, o Lucro Líquido e o lucro líquido médio. Também reduzimos o número de negócios e o número de negociações perdidas consecutivas. No final, realmente acabamos com a mesma quantidade de lucro líquido, mas realizamos essa tarefa com menos negócios mais lucrativos.
É interessante notar que nosso Índice de Expectativa cai mesmo quando aumentamos o valor de Expectativa de 1.55 para 1.71. Isso se deve ao número reduzido de oportunidades comerciais.
Proxy de preço.
Um proxy de preço é nada mais do que usar o resultado de um indicador baseado em preço em vez de preço diretamente. Isso geralmente é feito para melhorar o preço. Existem muitas maneiras de suavizar o preço. Eu ganhei não entrar neles aqui. Esse tópico é ótimo para outro artigo. Por enquanto, podemos suavizar nosso preço diário usando uma média móvel exponencial de tempo rápido (EMA). Deixe & # 8217; s escolher um EMA de 5 dias (5-EMA). Cada dia, calculamos o 5-EMA e é esse valor que deve estar acima ou abaixo dos nossos limites de gatilho. Ao usar o EMA como um proxy para o nosso preço, estamos tentando remover um pouco do ruído das flutuações diárias dos preços.
Abaixo está o que o código EasyLanguage pode parecer.
SMA_Line = Average (Close, 200);
UpperBand = Average (High, 200);
LowerBand = Average (Low, 200);
PriceProxy = XAverage (Close, 5);
Se (PriceProxy cruza sobre UpperBand), então Compre a próxima barra no mercado;
Se (PriceProxy cruza em LowerBand), então venda próxima barra no mercado;
Abaixo está um exemplo de uma entrada comercial. Observe que o comércio é aberto quando nosso proxy de preço (linha amarela) atravessa a banda superior. Também reduzimos nossos negócios perdidos a um.
Deixe-nos ver como isso afeta nosso desempenho.
Olhando para a tabela de desempenho da estratégia acima, estamos fazendo um pouco menos de dinheiro. No entanto, estamos mais uma vez sendo mais eficientes com nossos negócios, eliminando negócios não lucrativos. Reduzimos o número de negociações perdidas consecutivas, aumentamos os negócios vencedores consecutivos e aumentamos nossa porcentagem de vencedores para 50%. Então, qual estratégia é melhor? Tudo depende do que você quer ou com o que você está confortável. Algumas pessoas desejarão simplesmente tirar o máximo de dinheiro possível. Outros desejarão reduzir o número de negociações perdidas consecutivas.
Os exemplos acima são projetados para demonstrar o efeito de um & # 8220; melhor & # 8221; O filtro de tendência pode ter uma estratégia de negociação simples. Se quisermos usar isso em um sistema de negociação, seria ideal para criar uma função desse código que passaria de volta se estivéssemos em uma tendência de urso ou touro. No entanto, o aspecto de programação de tal tarefa está realmente além do alcance deste artigo. No entanto, abaixo é um exemplo rápido de configuração de duas variáveis booleanas (em EasyLanguage) que podem ser usadas como sinalizadores de tendências:
BullMarket = PriceProxy & gt; UpperBand;
BearMarket = PriceProxy & lt; = LowerBand;
Neste artigo criamos um filtro de tendência dinâmico que suaviza o preço, adapta-se à volatilidade do mercado e utiliza princípios de histerese. Com apenas algumas linhas de código, podemos reduzir significativamente o número de sinais falsos comumente associados a este estilo de estratégia comercial. Este tipo de filtro pode ser efetivo na construção de sistemas de negociação para ETFs, futuros e Forex.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Eu tenho uma pergunta fácil e (talvez) uma pergunta mais difícil.
Primeiro, você escreve & # 8220; O número de ações é dimensionado com base em um cálculo ATR de 20 dias. & # 8221; Estou tentando corrigir isso com $ 1000 de risco / comércio. A parada foi ATR (20) e depois # partes = $ 1000 / ATR (20)?
Em segundo lugar, quais são seus pensamentos sobre a tomada de sinais redundantes em backtesting? Suponha que a saída para SMA Cross Only foi uma parada de 5 bar e nos dias 1, 3 e 5 você obteve cruzes. Normalmente, os sinais redundantes não estão incluídos e você deve testar apenas uma posição aberta por vez, mas isso pode introduzir o viés? Quando deve ou não estes devem ser incluídos na análise de backtesting e como eles potencialmente influenciam o dimensionamento da posição ao fazer a transição da estratégia para o sistema?
1) Sim, isso é como o número de ações foi determinado.
2) Não tem certeza do que você quer dizer com sinais redundantes em backtesting. Você quer dizer escalar dentro / fora de trades?
Os sinais redundantes são sinais comerciais subsequentes que ocorrem quando uma posição (na mesma direção) já foi tomada. Por exemplo, se eu procurar um fechamento acima da banda Bollinger superior de ontem, então eu posso ver isso em três dias consecutivos. Normalmente, os backtests não incluirão os sinais redundantes. Eu só me pergunto como NÃO, incluindo eles, poderiam desviar os resultados. Em diferentes ocasiões, eu considerei argumentos a favor e contra, incluindo os sinais redundantes (como os trocaria no contexto de um sistema é então outra questão).
Quais são seus pensamentos?
Os sinais redundantes, a piramide ou a escala em um comércio podem ser uma maneira legítima de comércio. Tudo depende de como você deseja negociar. Ao decidir não tomar sinais redundantes durante o teste de retorno, um não está desviando os resultados. Você está simplesmente fazendo uma escolha para não trocar sinais redundantes, portanto, esses sinais redundantes são inválidos durante o teste posterior. Em suma, eles não fazem parte do plano assim, eles são legitimamente ignorados.
Se você decidir tomar sinais redundantes, você achará que precisa ajustar seu risco para que cada posição aberta não arrisque mais do que seu limite máximo por determinado. Do ponto de vista da codificação, isso pode complicar o código.
Este não é um caso de comércio como o que você faz com o backtest. & # 8221; Enquanto você tomaria os sinais redundantes para fins de backtest, você ainda trocaria uma posição por vez.
Deixe-me emprestar um exemplo do mundo das opções. Muitas negociações de opções são colocadas X dias até a expiração (DTE). Para fazer isso, você pode levar 12 negócios por ano * muitos anos para obter uma amostra decente. Se tomarmos 30 como exemplo, não há nada especial sobre 30 DTE. O que você realmente deseja testar é a estratégia em vez de quando o comércio é colocado. Portanto, você poderia seguir a mesma abordagem e aplicá-la com 40 DTE, 39 DTE, 38 DTE, 37 DTE, 36 DTE e # 8230; 20 DTE, etc. Agora, em vez de ter 12 negócios por ano no backtest, você tem mais de 200, talvez, ou talvez todos os dias do ano. Não é na prática que você realmente colocaria um comércio todos os dias do ano, mas sim que você está tentando descartar o arbitrário.
Mark, acho que vejo o que você está dizendo agora. Se eu entender você corretamente e você está simplesmente usando uma variável para mudar os dias para o DTE, não vejo como isso é diferente de testar qualquer outra variável comercial. Você tem um determinado sistema de negociação e, quando ocorre uma instalação, o sistema pode trocar X dias pelo DTE. Este valor de entrada (& # 8216; X & # 8217;) pode ser testado em um intervalo de 1-30 o que deve ser feito para testar a estabilidade em relação a esse intervalo. Eu acho que este é um teste válido. Um mau resultado do teste mostraria mudanças dramáticas entre valores vizinhos. Espero ter entendido você corretamente.
O máximo de redução intradía é dupla. Você está preocupado com isso?
Isso poderia ser um problema. Seria necessário mais investigação. No artigo, eu estava demonstrando técnicas de entrada assim, o código de exemplo não tem paradas, então esse pode ser o primeiro item que você precisaria adicionar.
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3 filtros comerciais simples que podem melhorar sua estratégia.
Estratégias de tendência podem usar um filtro MA de 200 períodos. Estratégias de alcance podem usar o ADX. Todas as outras estratégias podem usar o filtro SSI.
Dentro da série Webinar Forex Fast-Track do DailyFX, nosso 3º webinar atravessa a criação de uma estratégia simples usando um oscilador de força, níveis de suporte / resistência, um risco positivo: taxa de recompensa e uma calculadora de risco. Esta lição normalmente conclui com uma série de perguntas de comerciantes tentando encontrar uma vantagem maior ao combinar mais ferramentas que as fornecidas, o que está bem. É ótimo experimentar e testar diferentes ideias.
O problema que eu vi, no entanto, é que muitos comerciantes tentam usar ferramentas sem saber completamente quais são as forças e fraquezas das ferramentas; muitas vezes agrupando indicadores similares ou perdendo um importante subconjunto de ferramentas que valem a pena considerar. Então, hoje eu quebro 3 ferramentas conhecidas como "filtros" que podem ser usadas em vários tipos de estratégias.
Filtragem de uma Estratégia de Negociação de tendências.
Todos nós ouvimos o ditado, & ldquo; a tendência é sua amiga & rdquo; ou & ldquo; trocar o caminho da menor resistência. & rdquo; Essas frases são usadas por comerciantes que querem negociar na mesma direção que a tendência geral. Mas e se tivermos dificuldade em localizar a tendência? O que fazemos se não tivermos certeza sobre nosso viés de direção?
Uma excelente ferramenta para adicionar a uma estratégia baseada em tendências é a média móvel de 200 períodos. Ao calcular o preço de fechamento nos últimos 200 bar, podemos ver se a ação atual do preço está acima ou abaixo da média.
Aprenda Forex: a média móvel simples de 200 períodos.
(Criado por Rob Pasche)
Sempre que vemos o preço acima da linha média móvel de 200 períodos, devemos procurar oportunidades de compra. Sempre que vemos o preço abaixo da linha média móvel, devemos procurar oportunidades de venda. Isso garante que estamos negociando na mesma direção que a tendência predominante.
Podemos também anotar a força de uma tendência existente em relação ao quão longe o preço se afastou da MA de 200 períodos. Quanto mais o preço estiver longe da média, mais forte a tendência. Isso pode ser visto no gráfico acima. Uma forte tendência de baixa seguida de uma tendência mais tendecida.
Filtragem de uma Estratégia de Negociação de Faixa.
Com a queda atual da volatilidade Forex, muitos comerciantes migraram para o uso de estratégias vinculadas ao alcance. Uma estratégia de alcance tenta comprar baixo e vender alto quando o preço se move principalmente de lado. O único problema é que às vezes a dinâmica do mercado pode mudar, transformando pares de variáveis em pares que podem começar tendências.
Para mitigar a negociação de intervalo durante esses tempos de transição, podemos usar um indicador técnico chamado Índice direcional direto ou ADX. O ADX não é um filtro de direção. É um filtro que nos diz se um par de moedas está atualmente em uma tendência não. Quanto maior o ADX, mais forte é a tendência para cima ou para baixo. Quanto menor o ADX, mais o par de moedas se move de lado.
O gráfico abaixo mostra um período de tempo em que o preço estava em tendência e depois mudou para o alcance. O nível de chave para o ADX é 25. Sempre que o ADX for inferior a 25, devemos nos concentrar nas estratégias vinculadas ao intervalo de negociação. Qualquer leitura acima de 25 não é tão adequada para negociação de gama e, na verdade, pode ser adequada para negociação de tendências se ADX se mover suficientemente alto.
Aprenda Forex: intervalo vinculado quando o ADX tem menos de 25 anos.
Ao eliminar nossos negócios de intervalo quando o ADX é superior a 25, temos uma melhor chance de obter lucro.
Filtração de qualquer outra estratégia.
O filtro final na minha lista é o Índice de Sentimento Especulativo Versátil, ou SSI. O SSI nos conta uma proporção de compradores e vendedores de cada par maior. Queremos usar o SSI procurando oportunidades de negociação opostas à multidão comercial de varejo. Então, quando a maioria das pessoas está comprando, nós deveríamos estar olhando para vender e vice-versa.
Aprenda Forex: Gráfico Exibindo Relação Inversa entre Preço e SSI.
Ajuste fino com filtros.
Esperemos que este artigo tenha dado idéias sobre maneiras de melhorar sua própria estratégia, seja você tendências comerciais, gamas ou algo completamente diferente. Se você quiser testar qualquer desses filtros sem riscos, baixe uma conta gratuita da Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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