Opções de trigo explicadas.
As opções de trigo são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de trigo.
O titular de uma opção de trigo possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes do trigo na greve preço.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.
Trocas de opções de trigo.
Os contratos de opções de trigo estão disponíveis para negociação na NYSE Euronext (Euronext).
Os preços das opções de trigo da Euronext Milling são cotados em dólares e cêntimos por alqueire e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 50 toneladas de trigo.
As opções de trigo do alimentador da Euronext são negociadas em tamanhos de contrato de 100 toneladas e seus preços são cotados em libras e pence por tonelada métrica.
Chamar e colocar opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de trigo são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do trigo. Os comerciantes que acreditam que os preços do trigo cairão podem comprar opções de venda de trigo.
Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.
Opções de trigo versus Futuros de trigo.
Alavancagem adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de trigo apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição futura do futuro do trigo, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.
Time Decay.
As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de trigo, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.
Saiba mais sobre futuros de trigo e negociação de opções.
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Comprar Straddles em ganhos.
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]
A escrita permite comprar estoques.
Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]
Quais são as opções binárias e como comercializá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]
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Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então quer saber mais sobre LEAPS® e por que considero que são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.
Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]
Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.
Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]
Aproveite as chamadas, não Margin Calls.
Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Day Trading usando Opções.
As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]
Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.
Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreendo os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.
Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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Opções de Trigo e Futuros.
Futures Basics.
Futuros de cereais.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Futuros e opções de trigo.
Gratuito eGuide de Negociação de Futuros de Trigo.
Futuros de trigo - A Câmara de Comércio de Kansas City, estabelecida perto de uma das regiões de cultivo mais férteis do mundo, é o maior mercado livre de trigo de inverno vermelho duro. Os preços negociados no buraco de comércio de futuros de trigo da KCBT são a referência para os preços do trigo em todo o mundo.
O papel do KCBT evoluiu desde que a troca foi fundada há mais de 120 anos como um mercado central para o trigo cultivado nas Grandes Planícies. O KCBT tornou-se uma força de mercado internacional, influenciando os preços do trigo na Austrália e na Argentina, bem como no Kansas e em Oklahoma.
O KCBT também se tornou um líder de mercado financeiro com a introdução do contrato de futuros do índice de ações Value Line em 1982 e ampliou sua liderança em energia em 1995 com a introdução de futuros e opções de gás natural ocidental. Mas a troca não perdeu de vista seu objetivo original: fornecer proteção de preços para produtores de trigo, manipuladores e processadores.
Wheat Futures: QUEM UTILIZA FUTUROS DE TRIGO KCBT?
Os comerciantes no poço de trigo da KCBT geralmente representam interesses que manipulam e processam o trigo - produtores, exportadores, moleiros e padeiros - e cujos estoques estão sujeitos à mudança de preço. Eles usam contratos de futuros para minimizar o risco de mudança de preço, um procedimento chamado "hedging".
Os especuladores também estão representados no poço de trigo KCBT. Eles desempenham o papel crucial em qualquer mercado de futuros de assumir riscos por hedgers. Esses investidores não possuem nem planejam possuir commodities, mas esperam lucrar com as mudanças de preços nos contratos de futuros que eles compram e vendem.
O QUE É UM CONTRATO FUTURO?
Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e um vendedor para receber ou entregar um produto em uma data futura a um preço que negociaram hoje.
O acordo é padronizado quanto ao prazo de entrega, tamanho do contrato e qualidade do produto. Essas especificações são determinadas pela troca.
Os únicos termos negociáveis são o preço e o número de contratos envolvidos em cada comércio. A entrega do produto raramente ocorre. Os contratos de futuros normalmente são usados como um mecanismo de proteção de preços ou uma ferramenta de investimento, não como um método de venda ou obtenção de um produto.
Para evitar ter que cumprir sua obrigação contratual de receber ou entregar um produto, um comprador ou vendedor deve liquidar seu contrato de futuros. Um comprador (longo) venderia seu contrato, e um vendedor (curto) compraria seu contrato de volta. Este procedimento é chamado de compensação de uma posição.
A capacidade de entrega é necessária para manter a relação econômica entre os mercados de caixa e futuros.
Futuros de trigo: O QUE É UM CONTRATO DE FUTUROS DE TRABALHO KCBT?
Um contrato de futuros de trigo KCBT representa 5.000 bushels de trigo de inverno vermelho duro. O contrato é para o trigo classificado no 2 segundo os padrões governamentais. O trigo pode ser entregue em Kansas City ou em Hutchinson, Kansas, em março, maio, julho, setembro e dezembro.
O QUE É O TRIGO DE INVERNO VERMELHO DURO?
O trigo de inverno vermelho duro, cultivado principalmente nas Grandes Planícies, é uma das cinco classes de trigo produzidas nos EUA e é usada para fazer pão.
O trigo de inverno vermelho duro representa cerca de 45% da produção total de trigo dos EUA e exportações de trigo em todo o país. Os compradores de trigo de inverno duro e vermelho nos últimos anos incluíram o Egito, a China, a Rússia e o Japão, bem como outros países.
Outros tipos de trigo e seus usos:
Inverno vermelho macio, cerca de 20% da produção dos EUA, usado para biscoitos e bolos; Primavera vermelha dura, cerca de 20 por cento da produção, um trigo de pão de proteína mais alta; O trigo branco, cerca de 10 por cento da produção, usado para noodles e produtos de panificação, incluindo pães planos; Durum, cerca de 5% da produção, usado para macarrão.
COMO OS PREÇOS DE FUTUROS ESTÃO DETERMINADOS?
O preço do futuro é simplesmente o que um comprador está disposto a pagar e um vendedor está disposto a aceitar por um produto.
Os comerciantes gritam lances e oferecem até que concordem com o preço. Esse método de negociação, chamado de "clamor aberto", é diferente da negociação de ações porque as transações podem ocorrer apenas no fórum aberto dos pontos comerciais.
O próprio KCBT não ajusta os preços. A troca é meramente o lugar onde os compradores e os vendedores de trigo de inverno vermelho duro se reúnem para realizar negócios.
As ofertas e as ofertas são baseadas nas avaliações dos comerciantes dos fatores de oferta e demanda, bem como indicações técnicas de relações de preços.
Futuros de trigo: O QUE FATORES AFETAM O FORNECIMENTO E A DEMANDA?
Os fatores que influenciam a oferta e a demanda de trigo dos EUA incluem o tamanho da cultura e as condições de cultivo nos EUA e outros países produtores de trigo, o nível de superávit ou queda, políticas agrícolas e econômicas nos EUA e no exterior, demanda mundial de trigo, moagem doméstica necessidades e a força relativa do dólar dos EUA.
COMO ESTÁ UTILIZANDO FUTUROS DE TRIGO KCBT?
Os futuros de trigo podem ser usados para uma variedade de proteção de preços e estratégias de investimento.
Garantir um preço de venda de trigo que não foi colhido ou para estoques de trigo. Bloqueando um preço de compra de trigo que será necessário no futuro. Beneficiando-se de uma discrepância nas relações de preço habituais entre o trigo de inverno vermelho duro e outra mercadoria, entre dois meses de entrega do contrato de futuros de trigo de inverno vermelho duro ou entre o vermelho duro e outro tipo de trigo. Participar de tendências econômicas, como uma melhoria nos preços das commodities em relação aos preços das ações. Protegendo posições de opções de trigo KCBT descobertas.
QUAL É O OBJECTIVO DE COBERTURA?
O objetivo de uma cobertura é garantir proteção de preços contra movimentos de mercado adversos. Enquanto um hedge limita o potencial de perda, ele também limita o potencial de lucro adicional.
Um hedge envolve assumir uma posição futura em frente, mas igual em tamanho, uma posição de caixa. O movimento de preços de uma posição tende a compensar o outro porque os preços de futuros e de caixa tendem a se mover na mesma direção. Isso significa que uma perda de valor da posição de caixa será compensada por um ganho na posição futura.
A cobertura apenas reduz o risco de flutuações de preços que podem afetar o valor de uma mercadoria.
COMO O TRABALHO DE COBERTURA?
Um hedge envolve assumir uma posição futura em frente, mas igual em tamanho, uma posição de caixa. Por exemplo, uma usina com um inventário de 100.000 bushels, uma posição de caixa longa, pode colocar uma cobertura curta nos futuros do trigo KCBT.
Para colocar no hedge, o moinho vende 20 contratos de futuros, o equivalente a 100.000 bushels. (Cada contrato representa 5.000 bushels, 100.000 divididos por 5.000 equivalentes a 20 contratos).
Se os preços diminuírem, o lucro da fábrica do hedge de futuros compensará a perda no valor do estoque. Se os preços aumentarem, a usina perderá dinheiro na posição de futuros, mas a perda será compensada pelo aumento do valor do inventário.
Um exportador que vendeu 350.000 bushels para o Japão, mas ainda não possui trigo (uma posição de caixa curta) pode colocar uma cobertura longa nos futuros do trigo KCBT.
Para colocar no hedge, o exportador compra 70 contratos de futuros, o equivalente a 350.000 bushels (350.000 divididos por 5.000 equivalentes a 70 contratos).
Se os preços aumentarem, o lucro do exportador em relação ao hedge dos futuros compensará os preços mais elevados pagos para obter o trigo. Se os preços diminuírem, o exportador perderá dinheiro na transação de futuros, mas ganhará com a oportunidade de comprar grãos de caixa a um preço mais baixo.
Os exemplos de cobertura podem ser encontrados posteriormente nesta brochura.
QUAL É A CASA DE CLEARING?
Cada troca tem uma câmara de compensação, geralmente operando de forma autônoma, para garantir a integridade financeira de cada comércio.
Depois que uma transação foi concluída no poço comercial, a câmara de compensação assume legalmente o lado oposto de cada comércio, tornando-se o comprador para cada vendedor e o vendedor para cada comprador. Isso permite que os comerciantes liquidem suas posições sem localizar a parte oposta original ao comércio.
A câmara de compensação, através de suas empresas membros, atua como garante de cada contrato. Isso alivia as preocupações sobre a capacidade de crédito do partido no lado oposto de um comércio.
Nenhum cliente da KCBT sofreu uma perda financeira por inadimplência desde que a KCBT Clearing Corporation foi criada em 1913.
Futuros de trigo: O QUE É MARGEM?
A margem é um depósito de dinheiro sério semelhante à obrigação de desempenho exigida em algumas transações comerciais. O depósito representa a intenção de um investidor de suportar todas as obrigações financeiras que incumbe a sua posição de futuro.
Tanto os compradores quanto os vendedores são obrigados a colocar margem quando abre uma conta de negociação de futuros. Isso difere da negociação de ações, onde a margem é um adiantamento em uma compra de ações.
Os requisitos de margem para cada conta são calculados diariamente. Se a posição de futuro incorre em uma perda, será necessário um depósito de margem adicional, conhecido como "chamada de margem". Os ganhos na posição de futuro serão adicionados à conta de margem.
Os depósitos de margem são creditados no lucro ou perda final de um cargo.
COMO A MARGEM ESTÁ DETERMINADA?
As margens mínimas são definidas por cada troca para proteger contas abertas. Os níveis de margem não são determinados pelo valor do contrato. Em vez disso, as margens refletem a volatilidade dos preços e outros riscos de manter uma posição futura. As margens variam de acordo com o tipo de posição (hedge ou especulativo) e variam com a volatilidade.
As corretoras podem exigir margens superiores ao mínimo de câmbio.
COMO O KCBT TRADING VOLUME EXCEDE A PRODUÇÃO DE TRIGO?
Volume de negociação anual da KCBT - bushels totais de trigo que mudam de mão - excede a produção típica de trigo de inverno vermelho duro nos EUA várias vezes.
Isso porque o termo "volume" no comércio de futuros refere-se ao número de vezes que os contratos mudam de mãos, e não o número de bushels efetivamente contratados. Ao longo do tempo, um contrato que representa 5.000 bushels de trigo pode mudar de mãos várias vezes.
Por exemplo, o Trader A compra um contrato, depois o vende ao Trader B, que então o vende ao Trader C. Volume é reportado como 15,000 bushels porque um contrato para 5.000 bushels mudou de mãos três vezes. Mas os mesmos 5.000 bushels estavam envolvidos nas três transações.
Outra figura mede a quantidade de trigo efetivamente contratada - interesse aberto.
O interesse aberto é o número de contratos que são "abertos" a cada dia, o que significa que eles não foram compensados com uma transação oposta ou entrega física até o final do dia de negociação.
A partir desta escrita, o recorde de grande interesse aberto no KCBT foi de 253,8 milhões de bushels no final da negociação em 2 de fevereiro de 1996.
Especificações do contrato de futuros de trigo.
Conselho de Comércio de Kansas City.
(O comércio começou em 1876)
De segunda a sexta-feira: quebra no comércio CME Globex das 7h45 às 8h30 da manhã.
De segunda a sexta-feira: Floor e CME Globex negociam das 8:30 da manhã às 1:15 p. m. CT.
Month Month *: 600 contratos.
Mês Único: 3.000 contratos.
Todos os meses: 4.000 contratos.
* Os limites do mês do ponto entram em vigor em um contrato no fechamento do comércio no dia anterior ao primeiro dia do aviso de entrega.
(Negociação realizada em 30 de outubro de 1984)
De segunda a sexta-feira: quebra no comércio CME Globex das 7h45 às 8h30 da manhã.
De segunda a sexta-feira: Floor e CME Globex negociam das 8:30 da manhã às 1:15 p. m. CT.
Mês Único: 3.000 contratos.
Todos os meses: contrato de 4.000.
Chicago Board of Trade.
De segunda a sexta-feira: quebra no comércio CME Globex das 7h45 às 8h30 da manhã.
De segunda a sexta-feira: Floor e CME Globex negociam das 8:30 da manhã às 1:15 p. m. CT.
Para contratos de opção em série: A última sexta-feira que precede por pelo menos dois dias úteis no último dia útil do mês anterior ao mês da opção.
De segunda a sexta-feira: quebra no comércio CME Globex das 7h45 às 8h30 da manhã.
De segunda a sexta-feira: Floor e CME Globex negociam das 8:30 da manhã às 1:15 p. m. CT.
Eletrônico (a / c / e): OZW.
Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Obrigações, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.
Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.
Fundamentos de Negociação de Futuros de Trigo.
Os futuros de trigo são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em levar a entrega do vendedor uma quantidade específica de trigo (por exemplo, 5.000 bushels) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Trocas de Futuros de Trigo.
Você pode negociar futuros de trigo no Chicago Board of Trade (CBOT) e NYSE Euronext (Euronext).
Os preços de futuros de trigo da CBOT são cotados em dólares e centavos por alqueire e são negociados em lotes de 5000 bushels (136 toneladas métricas).
Os futuros de trigo Euronext Milling Wheat são negociados em unidades de 50 toneladas e os preços contratados são cotados em dólares e centavos por alqueireiro.
Os preços de futuros da Euronext Wheat (nº 405) são cotados em libras e pence por tonelada métrica e são negociados em tamanhos de lote de 100 toneladas.
Fundamentos de Negociação de Futuros de Trigo.
Consumidores e produtores de trigo podem gerenciar o risco do preço do trigo comprando e vendendo futuros de trigo. Os produtores de trigo podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do trigo que eles produzem, enquanto as empresas que exigem trigo podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.
Os futuros de trigo também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar, em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do trigo. Os especuladores compram futuros de trigo quando acreditam que os preços do trigo subirão. Por outro lado, venderão futuros de trigo quando pensarem que os preços do trigo cairão.
Saiba mais sobre futuros de trigo e negociação de opções.
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Comprar Straddles em ganhos.
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]
A escrita permite comprar estoques.
Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]
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Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]
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Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.
Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]
Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.
Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]
Aproveite as chamadas, não Margin Calls.
Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Day Trading usando Opções.
As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]
Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.
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Compreender a paridade de colocação de chamadas.
A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreendo os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.
Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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Opções de Trigo e Futuros.
Futures Basics.
Futuros de cereais.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Futuros e opções de trigo.
O índice de referência da indústria global por mais de 135 anos.
Chicago Soft Red Winter (SRW) e KC Hard Red Winter (HRW) são os padrões globais da indústria para o trigo. Chicago SRW Wheat é o contrato de futuros de trigo mais líquido do mundo, negociando o equivalente a mais de 15 milhões de toneladas por dia em 2018 - 9 vezes mais do que o maior contrato europeu. Produtores, processadores, moleiros e exportadores continuam a olhar para Chicago SRW e KC HRW Wheat para a liquidez que é fundamental para qualquer solução de gerenciamento de risco.
Mercados de futuros líquidos de trigo estabelecidos, líquidos Mercado de opções de trigo robusto Mercado de opções de trigo robusto para maior flexibilidade em estratégias de hedge e negociação Disponibilidade de opções de spread de calendário de trigo para uma estratégia de roteamento mais eficiente Espalhando oportunidades com outros mercados de grãos e oleaginosas CBOT Acesso para Minneapolis (MGEX) através da plataforma eletrônica CME Globex rápida e eficiente.
Notícias & amp; Destaques.
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Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
Futuros de trigo e opções de negociação de mercado.
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A história do comércio de futuros de trigo e trigo.
O trigo é uma grama de cereais e acredita-se que se originou no sudoeste da Ásia. O uso do trigo pela humanidade remonta a 10 mil anos para os antigos Mesopotâmios perto da Turquia moderna e do Iraque. O trigo pode ser o produto agrícola mais valorizado além do milho ao longo da história da humanidade. O trigo foi cultivado pela primeira vez nos Estados Unidos, perto do que é agora Massachusetts, cerca de 1602. Hoje, o trigo é cultivado em todo o mundo e sua demanda tornou-se um dos produtos de cereais mais comercializados no mundo. O trigo também é usado como fonte de alimento para o gado e com base nos preços compete com o uso do milho.
Aqui está o folheto de grãos e oleaginosas, cortesia do Grupo CME.
O Conselho de Comércio de Chicago (CBOT), The Kansas City Board of Trade (KCBOT) e The Minneapolis Grain Exchange (MGEX) são trocas muito importantes usadas para negociar futuros de trigo e opções para os diferentes tipos de trigo que são cultivados no EUA. Os termos de classificação de primavera e trigo de inverno especificam quando o trigo é plantado não colhido.
As 3 maiores trocas comerciais de trigo.
O Chicago Board of Trade é o maior intercâmbio onde os futuros e opções de trigo são negociados. O CBOT foi estabelecido em 1858 e é a mais antiga troca de commodities dos EUA ainda em operação hoje. O CBOT é a principal troca de trigo de inverno vermelho macio que é usado para produzir biscoitos, muffins e bolos. O trigo de inverno vermelho macio também é esmagado para fazer farinha de bolo. O trigo de inverno vermelho macio é considerado um trigo de baixa proteína. As especificações de futuros do trigo CBOT Chicago estão disponíveis mais abaixo nesta página.
O Conselho de Comércio de Kansas City (KCBT), foi estabelecido em 1876 perto de uma das regiões de crescimento mais férteis do mundo e é o maior mercado de trigo para o trigo de inverno vermelho duro. O trigo de inverno vermelho duro é considerado um trigo de alta proteína e é usado na maioria das vezes na fabricação de pães. (KCBT) futuros e opções de trigo são menos líquidos do que os futuros e opções de trigo (CBOT).
O intercâmbio de grãos de Minneapolis (MGEX) foi estabelecido em 1881 como um mercado de caixa para grãos. O MGEX é o maior mercado futuro de trigo para o trigo de primavera vermelho duro. O trigo de primavera vermelho dura é um trigo de alta proteína usado para fazer pães e produtos cozidos. Os mercados de futuros de trigo (MGEX) são menos líquidos do que os futuros do trigo das outras bolsas.
Você é um hedger de trigo? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.
Opções de trigo em contratos de futuros explicados.
Uma opção de compra de trigo dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você quisesse comprar uma opção de compra de US $ 4,00 em julho e pagar um prêmio de US $ 1.750.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 5.000 bushels de trigo de julho por US $ 4.00 por alqueireiro. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de trigo para proteger seu risco de preço no mercado de trigo físico (você pode ser um produtor como um agricultor de trigo ou um usuário final como um moinho de farinha) ou você está especulando que os preços do trigo irão mais alto em um tentar obter lucro.
Uma opção de venda de trigo dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda $ 3.90 em julho e pagar um prêmio de $ 1.250.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 5.000 bushels de trigo de julho em US $ 3,90 por alqueire.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.
Vamos supor que a opção de compra de US $ 4,00 no valor de julho acima possui um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacente fosse arrecadar em US $ 1.000, a opção de compra seria acumulada em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de trigo.
As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.
Vamos supor que você comprou uma opção de compra de US $ 4,00 em julho com 60 dias de folga até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros do trigo mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.
A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.
Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.
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* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.
Chicago Board of Trade.
Futuros de trigo CBOT.
No. 2 Soft Red, No. 2 Hard Red Winter, No. 2 Dark Northern Spring, e No. 2 Northern Spring no par. Substituições em diferenciais estabelecidos pela troca.
1/4 centavo / bu ($ 12,50 / contrato)
Centavos e quarto de centavos / bu.
Jul, Set, Dec, Mar, May.
O dia útil anterior ao 15º dia de calendário do mês do contrato.
Último dia de entrega:
Último dia útil do mês de entrega. Para contratos com entrega em março de 2000 e meses subsequentes: sétimo dia útil após o último dia de negociação do mês de entrega.
Open Outcry: 9:30 a. m. - 1:15 p. m. Hora de Chicago, sexta-feira.
Eletrônico (a / c / eSM): 8:30 p. m. - 6:00 da. hora de Chicago, sol.-sex.
A negociação de contratos vencidos encerra ao meio dia no último dia de negociação.
Open Outcry: W. Eletrônico (a / c / e): ZW.
Limite de preço diário:
30 cêntimos / bu (US $ 1.500 / contrato) acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior (expansível para 30 centavos / bu). Sem limite no mês do local (os limites são levantados dois dias úteis antes do início do mês)
Opções de trigo CBOT.
Um contrato de futuros CBOT® Wheat (de um mês de contrato específico) de 5.000 bu.
1/8 cêntimo / bu ($ 6.25 / contrato)
Intervalos de preço de greve:
5 cêntimos por ano nos primeiros dois meses e 10 cêntimos por ano para todos os outros meses. No início da negociação, a lista 5 atinge acima e 5 ataques abaixo da greve no dinheiro.
Jul, Set, Dec, Mar, May; um contrato de opção mensal (serial) é listado quando o mês da frente não é um contrato de opção padrão. Os exercicios de contrato de opção mensal no próximo contrato de futuros. Por exemplo, uma opção de agosto se exerce em uma posição futura de setembro.
Para contratos de opção padrão: a última sexta-feira anterior ao primeiro dia de aviso do mês do contrato de futuros de trigo correspondente em pelo menos dois dias úteis.
Para contratos de opção em série: A última sexta-feira que precede por pelo menos dois dias úteis no último dia útil do mês anterior ao mês da opção.
O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil antes do vencimento mediante aviso prévio à Junta de Trade Clearing Corporation até as 6:00 p. m. Hora de Chicago. O exercício da opção resulta em uma posição de mercado de futuros subjacente. As opções em dinheiro no último dia de negociação são exercidas automaticamente.
As opções não exercidas expiram às 10:00 da manhã em Chicago no primeiro sábado após o último dia de negociação.
Open Outcry: 9:30 a. m. - 1:15 p. m. Hora de Chicago, sexta-feira.
Eletrônico (a / c / eSM): 8:30 p. m. - 6:00 da. hora de Chicago, sol.-sex.
A negociação em contratos vencidos encerra ao mesmo tempo que o contrato de futuros subjacentes (1:15 p. m.) no último dia de negociação.
Open Outcry: WY para chamadas / WZ para puts.
Eletrônico (a / c / e): OZW.
Limite de preço diário:
30 cêntimos / bu (US $ 1.500 / contrato) acima ou abaixo do prémio de liquidação do dia anterior. Os limites são levantados no último dia de negociação.
Especificações do contrato de futuros de trigo.
Conselho de Comércio de Kansas City.
Hard Red Winter Wheat Futures.
(O comércio começou em 1876)
9:30 da manhã às 1:15 p. m., hora central.
Julho, setembro, dezembro, março, maio.
Dólares, centavos e 1/4 centavos por alquef.
Min. Flutuação de preços:
1/4 centavo (US $ 12,50 por contrato)
Max. Flutuação de preços:
30 centavos (US $ 1.500 por contrato) acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior.
Limites de posição especulativa:
Combinado com opções de trigo para futuros líquidos longos ou líquidos curtos - máximo equivalente de:
Month Month *: 600 contratos.
Mês Único: 3.000 contratos.
Todos os meses: 4.000 contratos.
* Os limites do mês do ponto entram em vigor em um contrato no fechamento do comércio no dia anterior ao primeiro dia do aviso de entrega.
Fisica; recibo de armazém registrado emitido por elevadores regulares.
Nº 2 no preço do contrato; Nº 1 em um prêmio de 1 1/2-cêntimo; No. 3 com um desconto de 3 centavos, mudando para um desconto de 5 centavos com o contrato de julho de 2003.
Kansas City, Mo. - Kans. e Hutchinson, Kans.
Deve ser emitido e entregue à KCBT Clearing Corp. antes das 4:00 p. m. no segundo dia útil anterior ao dia da entrega, exceto no último dia de notificação do mês de entrega, quando os avisos de entrega podem ser entregues à Clearing Corp. até as 2:00 p. m. no último dia de notificação (dia útil anterior ao último dia de entrega)
Não há negociação durante os últimos sete (7) dias úteis do mês de liquidação.
O dia útil anterior ao primeiro dia útil do mês de liquidação.
Primeiro dia de entrega:
O primeiro dia útil do mês de liquidação.
O dia útil anterior ao último dia útil do mês de liquidação.
Opções de trigo duro vermelho de inverno.
(Negociação realizada em 30 de outubro de 1984)
9:30 a. m. às 1:25 da tarde, hora central.
Um contrato de futuros do trigo duro de inverno KCBT.
Chamadas: HC. Coloca: HP.
Intervalos de preço de greve:
Múltiplos integrais de 10 centavos por alquete.
Listagem de greves:
Novas greves são listadas para manter 30 acima e 30 abaixo da greve no dinheiro em incrementos de 10 centavos.
Dólares, centavos e 1/8 centavos por alquef.
Min. Flutuação de preços:
1/8 de centavo (US $ 6,25 por contrato)
Max. Flutuação Diária de Preços:
30 centavos (US $ 1.500 por contrato) acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior.
Limites de posição especulativa:
Month Month *: 600 contratos.
Mês Único: 3.000 contratos.
Todos os meses: contrato de 4.000.
1:00 p. m., horário central, na sexta-feira pelo menos dois (2) dias úteis antes do primeiro dia de notificação para os futuros do trigo.
Qualquer momento antes do vencimento mediante notificação à KCBT Clearing Corp. até às 4:00 da tarde, horário central, em qualquer dia de negociação até o último dia de negociação e inclusive.
1 alqueire de trigo pesa 60 libras.
1 alqueire de trigo faz 73 pães de uma libra.
North Dakota State University diz que o rendimento de trigo de primavera que é plantado após abril começa a diminuir em um terço de um alqueire por cada dia de atraso.
Para ver outros futuros de grãos, visite futuros de milho e futuros de soja.
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