Afiliação de opções binárias Paranaguá: Estratégias de negociação testadas no tempo

Estratégias de negociação Momentum.

Nas estratégias de negociação de impulso, os comerciantes se concentram em ações e moedas que se movem de forma significativa em uma direção em alto volume. Os comerciantes de Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, horas ou mesmo o período total do dia de negociação, dependendo da rapidez com que o estoque ou moeda se mova e quando muda de direção.

Aproveite os dois artigos aqui apresentados que o orientam no processo de negociação de impulso e descrevem os resultados positivos, bem como negativos, de usar as estratégias de negociação do Outside Bar e Pin Bar.

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Estratégias de negociação Momentum.

Nesta segunda parte, entraremos nos detalhes dos resultados do teste de volta que realizei e mostrará as diferenças de desempenho entre os pares EUR e os pares USD, bem como examinando como o desempenho geral pode diferir com a aplicação de certos filtros.

Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia de negociação mais lucrativa que possivelmente pode ser construída com base apenas nos dados históricos de preços, é uma estratégia de negociação baseada em impulso de séries temporais.

Muitos comerciantes de Forex, especialmente novos comerciantes de Forex, podem se sentir perdidos e confusos no mercado. Vamos mostrar aqui um método que pode ser usado que escolhe pares de moedas de forma a que estatisticamente produza retornos positivos.

Algumas semanas atrás, publicamos as partes um e dois de uma série de artigos que explicam como dar-se uma chance realista de transformar US $ 10.000 em US $ 1 milhão negociando Forex. Nessa, a parte final da série, vou explicar como determinar quais os pares de moeda para negociar, como controlar o risco geral e descrever algumas estratégias mais avançadas para a saída de negócios.

Alguns comerciantes preferem usar pontos de fuga para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que apenas mostram um forte impulso direcional. Quem está certo e que funciona melhor?

Se você estiver usando indicadores, o melhor indicador de Forex é o RSI (Indicador de Força Relativa) porque reflete o impulso, e está bem estabelecido que, após o impulso Forex, pode dar-lhe uma vantagem vencedora.

Neste artigo, você aprenderá os vários aspectos da Estratégia de Negociação Pin Bar usada durante uma ruptura de impulso Pin Bar. Algumas dessas características incluem as condições necessárias para uma entrada curta ou longa consistindo de uma única barra de preço / vela e o tempo ideal para colocar uma perda de parada.

Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Barras Externas usadas durante uma ruptura de momento da barra. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma entrada potencial consistindo em uma única barra de preço / vela, onde colocar uma perda de parada e como apontar para uma meta de lucro usando uma referência de risco para recompensa de 1: 1.

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Backtesting: interpretando o passado.

Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!

Os dados e as ferramentas.

Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

Os 10 mandamentos.

Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.

Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

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Sinais de negociação.

Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.

Divulgação de testemunhos: os depoimentos que aparecem neste site podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não é garantia de desempenho ou sucesso no futuro.

Michael Sincere.

Volte para as estratégias mais lucrativas.

Nos últimos cinco anos, os mercados deram aos comerciantes muitos desafios e muitas oportunidades. De grandes reuniões para punir falhas, e de volatilidade recorde para gamas de comércio apertado - os mercados atravessaram uma grande variedade de condições. À medida que o ano novo começa, vale a pena dar uma olhada para ver quais estratégias geraram dinheiro, e o que não é.

O Kent Thacker da Fidelity, diretor de produtos de corretagem, testou as 30 estratégias de negociação que foram pré-programadas no Wealth-Lab Pro® nos últimos cinco anos para ver quais poderiam ter feito você mais dinheiro e o que custaria. Claro, só porque essas estratégias funcionaram no passado não garantem que elas funcionarão no futuro - as condições podem mudar - mas usar os recursos de backtesting do Wealth-Lab pode ajudar a tornar você um comerciante mais informado. Ver o que funcionou no passado pode ajudá-lo a tomar uma decisão educada no futuro.

Os três primeiros Para descobrir qual dessas estratégias de negociação gerou mais lucros nos últimos cinco anos até 30 de novembro de 2009, a Thacker testou todas as ações no índice S & amp; P 500® usando as 30 estratégias de negociação incorporadas no Wealth-Lab Pró. Para este teste, ele assumiu um investimento de US $ 10.000 por comércio.

Os resultados hipotéticos do backtest são exibidos abaixo:

De acordo com este teste, as três principais estratégias para o período de tempo foram o LDL2 (0,96, 2, 3), a Estratégia de Crossover de Media em Movimento (20, 50) e o RSI Agita (20, 30, 55). Isso não significa que você deve acabar e usar imediatamente essas estratégias. Mas você poderia usar os resultados & # 8220; como ponto de partida para investigar mais, & # 8221; Thacker sugere. Aqui estão um olhar mais atento sobre essas três estratégias.

A estratégia: a estratégia LDL2 é uma estratégia de negociação técnica que tenta encontrar ações em um mergulho e entrar na parte inferior. O sistema pretende entrar no mercado em níveis de sobrevenda e sair depois que a reação se estabilizou.

Análise: a estratégia foi extremamente sensível à volatilidade do mercado. Os grandes movimentos de queda de 2008 e a volatilidade de 2009 criaram as quedas de compra que esta estratégia capitalizou, levando a um grande lucro líquido.

Embora esta estratégia tenha sido, em última instância, muito lucrativa, os investidores podem querer olhar mais de perto. O LDL2 de buy-on-the-dip tem algumas limitações. Ao longo dos cinco anos, um investidor que seguiu essa estratégia teria feito 33 mil negócios. A grande quantidade de negócios não só seria incrivelmente demorado, mas também geraria muitas comissões.

Além disso, embora esta estratégia tenha sido muito boa em 2008, a estratégia de buy-on-the-dip também não ocorreu durante os mercados até 2004-2007. As tendências ascendentes sustentadas oferecem menos sinais de compra para & # 8220; dip & # 8221; estratégias. Uma consideração adicional para os compradores de mergulho é que uma tendência de queda prolongada poderia causar perdas significativas.

& # 8220; Com cada estratégia haverá vantagens e desvantagens, & # 8221; Diz Thacker. & # 8220; Parte do desafio é saber o que você está tentando realizar usando esta estratégia. & # 8221; Dito de outra forma, você precisa de um plano e objetivos.

2. A Estratégia de Crossover de Media Mover.

A estratégia: a estratégia de migração média móvel é popular entre muitos comerciantes. Na verdade, é uma estratégia bastante simples: comprar quando uma média móvel de 20 dias (MA) cruza sobre o MA de 50 dias e venda quando o Mestre de 20 dias cruza abaixo do MA de 50 dias.

Análise: A idéia por trás dessa estratégia é comprar no início da tendência e montá-la até que ela termine. & # 8220; Quando você atingiu uma tendência, & # 8221; Thacker diz, & # 8220; você estará seguindo o seu doce ponto. & # 8221;

Toni Turner, autor de best-sellers do Guia de Iniciantes de Negociação de Curto Prazo (Adams Media, 2008), não se surpreendeu quando dissemos a ela que a estratégia de Crossover de Mover em Movimento foi classificada como uma estratégia de alto desempenho no backtest. & # 8220; The Moving Average Crossover funcionou o melhor para mim. É elegante em sua simplicidade. & # 8221;

Turner acrescenta que às vezes os comerciantes sentem que precisam de gráficos complicados carregados de indicadores. & # 8220; A verdade simples é que, se estabelecemos um sistema baseado em regras e usamos fluxos médios móveis, podemos fazer uma vida muito boa no mercado, & # 8221; ela diz. As variáveis padrão no Wealth-Lab Pro são as médias móveis de 20 dias e 50 dias. A Turner usa essas configurações em seu sistema comercial, mas também emprega as médias móveis de 8 dias e 13 dias em um gráfico diário.

Analisando os resultados, a estratégia de Crossover de média móvel gerou quase o mesmo lucro líquido do LDL2, mas com a metade dos negócios.

Thacker notou uma variável que deveria ser considerada. & # 8220; Você pode ver que a porcentagem de negócios vencedores (42%) é bastante baixa. Isso significa que há muitas falhas falsas, o que pode ser desencorajador para algumas pessoas porque você terá uma série de pequenas perdas. # 8221;

3. Índice de Força Relativa (RSI) Agita.

A Estratégia: O Índice de Força Relativa é um oscilador de momentum - isso significa que ele analisa a rapidez com que uma ação está ganhando ou perdendo preço e tenta detectar mudanças no ritmo da mudança de preço. O indicador pressupõe que, à medida que o ganho ou perda de preços diminui, você pode estar se aproximando de uma reviravolta.

Análise: A estratégia RSI é construída para tirar proveito das condições de sobrevenda. A estratégia foi paga nos últimos cinco anos, e particularmente nos últimos dois anos - quando esta foi a estratégia de melhor desempenho dos 30 Thacker testados.

Uma das razões pelas quais funciona tão bem é que a estratégia continua comprando ações à medida que as condições crescem mais sobrevoadas, de modo que ele constrói uma posição maior quando os preços estão baixos, de acordo com a Thacker.

Para este teste, o índice de vitórias da estratégia de RSI foi de 67%, significativamente mais do que a estratégia de Crossover de média móvel, que conseguiu apenas 42% do tempo.

Claro, a estratégia RSI também tem riscos. Os seguidores desta estratégia compram em posições à medida que as ações se tornam sobrevendidas, antecipando uma recuperação. Se a tendência de queda continuar, os comerciantes que seguem esses tipos de estratégias podem esperar perdas significativas ocasionais. Os comerciantes podem limitar o impacto de tais ocorrências negociando a estratégia em vários estoques e limitando a quantidade de capital comercial dedicada a essas estratégias.

Uma estratégia perdedora Além de descobrir as três principais estratégias, Thacker também estudou as estratégias menos bem sucedidas para este período de tempo. Usando as configurações padrão, o Bandwagon Trade não era lucrativo.

Bandwagon Trade.

A estratégia: The Bandwagon Trade usa o Average True Range (ATR) como seu principal indicador. O ATR tenta medir a volatilidade de uma segurança durante um determinado período. Depois de entrar na posição, longa ou curta, você imediatamente configurou uma estratégia de saída usando os cálculos incorporados na estratégia.

Análise: A estratégia do bandwagon lutou durante o período de cinco anos, não conseguindo lucros significativos no mercado abaixo de 2008 ou na manifestação de 2009. Chris Clark, diretor da Fidelity, acha que o mau desempenho pode ser devido à natureza reativa de a estratégia de negociação. & # 8220; Com esta estratégia, você está comprando em posições após um forte movimento inicial para cima ou para baixo, & # 8221; diz Clark. & # 8220; Com a alta volatilidade que vimos, não houve muitas tensões elevadas sustentadas ou tendências baixas e você pode estar perdendo o movimento de preços. & # 8221;

Se você usa uma estratégia que acaba na parte inferior, como o Bandwagon Trade, você pode querer examinar o porquê. Revise seus negócios anteriores para determinar se o uso desta estratégia faz sentido no futuro. Às vezes, uma estratégia que falha durante um ciclo de mercado pode ser brilhante em outro.

Por que backtest? O principal motivo para testar é para "ver se sua estratégia funciona antes de colocar dinheiro real nela", & # 8221; diz Thacker. Além disso, a próxima vez que alguém lhe informar sobre uma nova estratégia de negociação, você pode verificar os resultados. Há vários anos, de acordo com notícias, um banco de investimento testou a estratégia de negociação de Ponzi-scheme de Bernard Madoff e não conseguiu combinar seus dados. Esta flagrante bandeira vermelha convenceu-os a investir em outro lugar.

& # 8220; Wealth-Lab Pro permite que você crie sua própria estratégia ou ajuste as existentes, & # 8221; diz Thacker. & # 8220; No início, muitas pessoas começam com uma estratégia pré-enviada. & # 8221; O programa também permite que você jogue & # 8220; e se? # 8221; jogos, tentando criar um sistema melhor.

Ele diz que você também pode usar o Wealth-Lab Pro para voltar no histórico para testar o quão bem uma estratégia teria realizado em condições de mercado similares.

Estratégias de classificação Para classificar suas estratégias ou compará-las com benchmarks como o índice S & P 500®, Dow Jones Industrial Average ou Nasdaq 100, você precisará baixar o Wealth-Lab Pro. Há um período de avaliação de 30 dias para os clientes da Fidelity. Depois de baixar, clique duas vezes no ícone Wealth-Lab Pro e uma página inicial não complicada aparece.

No menu Ferramentas, selecione Estratégia Ranking, clique em + Adicionar Estratégias e escolha uma ou mais estratégias. Selecione Basic ou Extended Scorecard, que exibe as medidas padrão que acompanham o programa. Finalmente, selecione Iniciar. As estratégias são classificadas e a informação é exibida. Para alterar os rankings, por exemplo, clique no Lucro Líquido e as estratégias irão se alinhar do mais lucrativo ao menos lucrativo.

Você pode baixar estratégias adicionais ou modificar as estratégias existentes com suas próprias especificações.

As estratégias de classificação fornecem alguns números relativos de desempenho, mas ao testar cada estratégia individual, você pode reunir ainda mais dados. Você pode facilmente ajustar o valor dos indicadores e otimizar a estratégia para seus próprios usos.

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Uma estratégia de negociação testada no tempo.

Os investidores que preferem fazer sua própria pesquisa, e escolher os estoques que acreditam estar preparados para entregar retornos estelares, enfrentam uma tarefa assustadora. Como você determina quais dos 10.000 estoques disponíveis nos EUA são os mais prováveis de superar o resto do mercado?

Uma maneira de abordar esse desafio é usando telas para filtrar os estoques mais fracos e ferver a lista de 10.000 candidatos, para uma lista mais gerenciável de apenas 7. Eu tenho feito isso para os clientes desde 2005. Veja como funciona.

A análise fundamental analisa a valorização relativa e o crescimento dos ganhos futuros de uma ação. A Análise Técnica, por outro lado, mostra a demanda por um estoque e como as ações negociaram no passado. Os investidores costumam cair em um desses dois campos e dedicar a maioria dos seus esforços de pesquisa a métricas fundamentais ou técnicas.

Por que não usar os dois ao mesmo tempo? Minha estratégia procura ações que passem telas fundamentais e técnicas. Você pode descrevê-lo como "impulso a um preço razoável".

A Metodologia.

Começando com um universo de cerca de 10.000 ações, o primeiro passo é procurar os estoques que tenham fundamentos sólidos. Eu aplico várias telas que analisam métricas fundamentais, como avaliação, crescimento de lucros e margens de lucro. Eu então consolidar os resultados em um único grau fundamental de A a F. Somente ações com um grau fundamental de A ou B são permitidas após esse obstáculo.

Para métricas de avaliação, vejo relações, como preço / vendas, preço / valor contábil e preço / lucro. Ao comparar cada estoque com seus pares da indústria, eu aceito apenas aqueles que estão abaixo da mediana. Em outras palavras, eles são relativamente baratos.

Em seguida, executo uma tela que busca o crescimento esperado dos ganhos no próximo ano. Os estoques qualificados terão ganhos e estimativas de crescimento de receita que estão acima da mediana para suas respectivas indústrias.

A tela de rentabilidade inclui métricas, como o retorno sobre o patrimônio, a melhoria das margens e a qualidade e sustentabilidade dos ganhos.

Depois de todas as telas fundamentais serem executadas, o universo dos candidatos é reduzido de 10.000 para baixo para cerca de 2.500.

A primeira tela técnica analisa o volume de negócios. Eu quero certificar-me de que a lista final de candidatos tenha volume de negociação diário suficiente para suportar uma ordem de compra de 10 mil ações sem atrair muita atenção.

Em seguida, procuro ações com aumento constante do volume de negócios nas últimas três semanas. Isso indica que o interesse geral no estoque está aumentando em vez de diminuir. Ele também fornece uma indicação de aumentar a compra institucional no estoque.

Estas telas reduzem a lista de candidatos de 2.500 para baixo para aproximadamente 700. O passo final é olhar para o histórico de preços desses estoques.

O próximo conjunto de telas analisa a ação de preço. Primeiro, eu só considero ações que estão negociando acima de determinadas médias móveis.

A média móvel de 10 dias deve estar acima da média móvel de 50 dias. O preço atual deve estar acima da média móvel de 50 dias. A média móvel de 50 dias deve estar acima da média móvel de 200 dias.

Estas telas de preços reduzem o número de candidatos de 700 para cerca de 150.

A tela final analisa o setor (usando os 11 setores primários do S & amp; P 500) e o grupo da indústria em que esses 150 candidatos se encontram. Desinstale qualquer estoque que esteja em um setor ou em uma indústria em declínio. O motivo disso é que, devido à proliferação de ETFs indexados e estratégias de rotação do setor, os estoques têm uma forte tendência de comércio em linha (alta correlação) com o grupo e o setor de que fazem parte. Mesmo um estoque barato com boa força técnica pode ser derrubado em virtude da empresa que ele mantém.

Depois de todas as telas terem sido executadas, a lista de candidatos é de apenas 7 nomes. Aqui estão os 7 nomes que vieram através do processo de triagem mais recente.

Como negociar a estratégia.

Existem duas versões da estratégia de negociação. O mais ativo é o período de espera de 1 semana. Muito poucos dos meus clientes têm tempo ou paciência para se comprometer com um regime comercial que seja ativo.

A outra versão é o período de espera de 4 semanas. Esta versão é mais fácil de gerenciar, menos demorado e menos dispendioso de implementar do que a versão de 1 semana. Os resultados da estratégia apresentada abaixo são para a versão do período de espera de 4 semanas. Os pedidos para os resultados da versão de 1 semana podem ser obtidos enviando um email para info @ zeninvestor com a linha de assunto "Negociação semanal".

Alocação de ativos e reequilíbrio.

Todos os estoques são comprados com um montante igual em dólares. No final de cada período de retenção de 4 semanas, a estratégia é reequilibrada, mantendo os estoques que permanecem qualificados, vendendo os estoques que já não são qualificados e substituindo-os por novas ações que se qualificam.

Os resultados.

Ao longo dos últimos 16 anos (2000 & # 8211; 2018), essa estratégia de tela dupla produziu um retorno anual médio de 28,6%. * A tabela abaixo mostra os retornos de cada ano. **

A tabela abaixo mostra a análise estatística da estratégia.

* Por favor, note que, com qualquer estratégia de negociação, os resultados passados podem não ser duplicados no futuro. Existe sempre risco de perda em qualquer estratégia, independentemente do seu sucesso anterior.

** Eu usei a versão de 4 semanas desta estratégia com clientes que são comerciantes ativos de ações desde 2005. O registro de desempenho anterior a 2005 é o resultado de back-testing.

Sobre o autor.

Ex-chefe de negociação de ações, Northern Trust Bank, Chicago. Professor, instrutor, mentor, historiador de mercado e estudante perpétuo de todas as coisas relacionadas ao mercado de ações e excelência em investir.

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Tuesday 3 April 2018

Estratégias de negociação testadas no tempo

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