Turtle trading forex ea

Turtle Trading EA 1.0.

Metatrader (MT4 / MT5) Consultor Especializado.

The Turtle Trading EA é um Metatrader4 Expert Advisor que implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader.

Comércio exatamente como as tartarugas originais Certifique-se de capturar todos os movimentos do grande mercado. Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo Obter retornos em casa, aplicando um sistema de tendência comprovada. Um companheiro semi-automatizado incomparável para comerciantes experientes.

Melhore sua atividade de negociação ou portfólio de investimentos com uma tendência de som seguindo a abordagem, assim como nossos clientes já fizeram.

Quem eram os Turtle Traders?

A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser excelentes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante bem sucedido.

Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante lucrativo e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos.

A estratégia de entrada.

As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.

Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas pulverizassem o desdobramento da entrada e essa partida ignorada foi o início de uma tendência enorme e lucrativa que surgiu para cima ou para baixo? Não é bom estar à margem com um mercado decolando!

Se as Tartarugas pulou um Breakout de 20 dias do System One e o mercado continuou com tendências, eles poderiam e iriam voltar no Breakout System Two (S2) de 55 dias. Esta falha em sistema de segurança em sistemas dois foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas.

A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:

Compre uma folga de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado.

A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:

Compre um breakouts de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda. Curto um breakout de 20 dias se o último sinal S1 fosse uma perda.

As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando a Média Faixa Verdadeira dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A perda de parada inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por unidade de volatilidade 1/2.

A estratégia de saída.

As tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas.

A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:

Saia de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Feche as posições dos shorts quando o preço tocar uma alta de 20 dias.

A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:

Feche as posições longas se / quando o preço toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se / quando o preço tocar uma alta de 10 dias.

Gerenciamento de dinheiro.

A alocação de risco inicial para todas as negociações foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades tinha uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas de falhas falsas comeriam ainda mais rápido no capital limitado das tartarugas.

Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital? Eles diminuíram dramaticamente seus tamanhos de unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro.

As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80% com um desconto de 40%!

O que fazer para negociar.

O que você troca é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe suas metas potenciais de oportunidade amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.

Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.

Configurações de negociação de tartarugas As tartarugas originais trocaram dois períodos de fuga com um filtro comercial muito especial: eles ignorariam um comércio se o último sinal fosse lucrativo. Este grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e parada, e para ativar ou desativar o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima na primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda A perda de parada inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes a faixa média verdadeira. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Por cada 10 por cento em retirada em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros, você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.

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Um comerciante de tartarugas grátis forex consultor especialista.

Ah, os comerciantes de tartarugas. O experimento lendário.

O material que faz com que os corações de todos os comerciantes se formem com entusiasmo. Não? Bem, isso me deixa excitado, pelo menos, não seja o juiz 🙂

A Experiência Turtle Traders.

& # 8220; Nós iremos levantar comerciantes, assim como eles criam tartarugas em Cingapura. & # 8221;

Na década de 1980, Richard Dennis (um dos comerciantes mais bem sucedidos da época) acreditava fortemente que a negociação poderia ser ensinada. Quando começou seus planos para ensinar um grupo de 23 pessoas a se tornarem grandes comerciantes, muitos foram céticos. Foi assim que funcionou: ele reuniu um pequeno grupo de comerciantes e # 8211; as tartarugas & # 8211; e deu-lhes um curso de treinamento de 2 semanas sobre uma simples tendência seguindo o sistema. Com estas instruções claras, as tartarugas receberam uma conta comercial e tiveram que negociar as regras que foram ensinadas durante um mês. Após o mês, os que tiveram sucesso receberam uma conta de negociação maior do próprio dinheiro de Richard para negociar.

Fast-forward 5 anos e suas tartarugas ganharam um lucro agregado de US $ 175 milhões. O experimento foi um enorme sucesso e mostrou que, dado um conjunto simples de regras, qualquer um poderia ser um comerciante de sucesso. Algumas das tartarugas originais continuaram a negociar sob suas próprias contas e foram incrivelmente bem-sucedidas.

O Caminho da Tartaruga.

Recentemente, eu estava reunindo informações sobre os melhores livros de Forex que eu já li, e encontrei The Way of The Turtle por Curtis Faith. Curtis foi uma das tartarugas originais e este livro conta a história do que aconteceu. É um livro incrível para ler, não só porque o experimento é tão incomum, mas porque ao longo do caminho, muita sabedoria comercial muito valiosa é compartilhada. O mesmo tipo de sabedoria que podemos usar nos mercados cambiais. É uma história incrível sobre uma das experiências mais lendárias nos mercados financeiros de todos os tempos, e eu recomendo a todos que obtenham e leiam este livro.

Isso me fez pensar. Não seria legal criar um consultor especializado que use as regras da tartaruga e veja o que acontece? Eu sabia que as regras originais da tartaruga não suportaram mais os mercados atuais, mas quem se importa?

Eu estabeleci para construir o consultor especializado em comerciantes de tartarugas.

Agora, devo dizer, as regras mencionam o dimensionamento avançado da posição. Eu não implementei isso (ainda). Eu também implementei o sistema 2 mais simples, que usa uma estratégia de longo prazo de fuga de canal usando o preço de 55 dias alto e baixo. As regras de entrada para o sistema 1 são um pouco mais complexas e, embora não seja muito difícil de construí-lo, eu simplesmente não sinto como agora agora 🙂

A emoção humana é a fonte de oportunidade na negociação.

e o maior desafio.

Mestre e você terá sucesso.

Ignora isso a teu risco.

As tartarugas originais negociaram futuros, então, obviamente, não vamos fazer isso e testá-lo em um dos pares de moedas. Estas são as regras (reconhecidas, simplificadas):

Entrada: compre quando o preço exceder por um único toque o máximo dos 55 dias anteriores. vendem quando o preço passa por um único tick abaixo do mínimo dos 55 dias anteriores. Paradas: o lugar pára em 1% do capital da conta Saída: feche o comércio se o preço for inferior ao mínimo de 20 dias para posições longas fechar o comércio se o preço exceder o máximo de 20 dias para posições curtas.

O Turtle Traders Expert Advisor.

Este é o EA I & # 8217; foi construído. Há muitas coisas que faltam para fazer deste um consultor especializado que eu realmente negocie, mas isso pode ajudá-lo a entender o que exatamente acontece no processo de criação de consultores especializados para o MT4.

Os resultados.

Eu testei essa estratégia no prazo EURUSD H4 de 2005-01-01 até 2018-01-01 usando uma conta inicial de US $ 100.000 e um tamanho de lote padrão fixo de 1, para o qual deu um resultado aleatório positivo, ainda que gentil. O dimensionamento de posição mais avançado ou mesmo apenas o uso do sistema 1 (ou uma combinação destes) podem produzir melhores resultados. Além disso, 5 anos não são dados suficientes para confirmar se uma estratégia funciona, geralmente teste minhas próprias estratégias automatizadas em pelo menos 10 anos de dados de preços.

O resultado está abaixo:

Nós não estamos tentando fazer uma EA eficiente por sé. Em vez disso, este foi um exercício na construção de um simples consultor especialista com base nas bases das regras do comerciante de tartarugas. Isso pode ser usado como a base de uma EA mais avançada, já que a principal idéia de usar os breakouts de tendências ainda é muito válida nos mercados de Forex da atualidade.

Troque com uma vantagem, gerencie risco, seja consistente e mantenha-o simples.

O treinamento completo da tartaruga e, de fato, a base de todas as negociações bem-sucedidas,

Baixe e teste o Turtle Traders Expert Advisor.

Aqui está um link para o código-fonte MQL4 I & # 8217; usado para construir este EA. Se você quiser melhorar este consultor especialista, você pode baixar um PDF gratuito com as regras da tartaruga para que você possa modificar de acordo com as regras oficiais.

Você testou esta EA você mesmo? Deixe-me saber nos comentários abaixo!

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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.

Parabéns! Um tópico muito interessante. Eu escrevi três artigos sobre este assunto. Se você pode lê-los aqui: gannmasterforex.

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Sobre Felix.

Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica.

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Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

My Turtle Trading EA & # 8211; Primeiros resultados rentáveis!

Backtesting revela que este sistema se comporta exatamente como eu tinha suposto. Temos períodos de perdas moderadas mas extensas e, então, temos transações de tendências muito grandes, que compõem a maioria dos nossos lucros. Na verdade, a maioria desses negócios rentáveis ​​é muitas vezes maior do que a perda média de comércio. Tentando com diferentes parâmetros de saída e dia de descoberta revela que as tartarugas pregavam isso de maneira correta. Este especialista não fará com que ninguém seja rico durante a noite, com o EUR / USD (primeiro gráfico), você poderia esperar triplicar seu capital uma vez a cada 10 anos, enquanto isso levaria tanto tempo para dobrar seu capital no GBP / USD (segundo gráfico ). Se você quer um sistema que trabalhou nos últimos 40 anos e que pode lhe dar um lucro estável a longo prazo, então este é um sistema para você.

Como você pode ver nas imagens de backtesting, este consultor especialista é um fabricante de dinheiro lento, estável e seguro, baseado no sistema de tartarugas 2. Este especialista também retrocede com uma alta consistência, porque só negocia em períodos de tempo muito grandes (por vezes, comércios permanecem abertos por vários meses). Você pode obtê-lo simplesmente se inscrevendo no meu boletim informativo (a correção ea já foi carregada no ftp para assinantes), me comprando uma xícara de café ou comprando meu ebook de negociação automatizado.

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Segunda-feira, 2 de setembro de 2018.

Turtle Trading System Automated. Método 2. (Consultor de Forex Expert)

A história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante, não é? Se você não conhece as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi, os sistemas mecânicos que eles usaram ainda são válidos hoje? Esses sistemas ainda são lucrativos? Eles são aplicáveis ​​ao Forex?

As tartarugas trocaram vários mercados com 2 sistemas (sistema 1 e sistema 2). Esses sistemas não possuíam nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação da tartaruga e usei toda essa informação para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais fácil de programar. Meu plano é eventualmente fazer o mesmo com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados Forex, em particular o par EUR / USD.

O sistema usa o prazo diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas:

Compre quando o preço atual for maior que qualquer outro alto nos 55 dias anteriores. Coloque uma Perda de Perda 2 Rangos Verdadeiros médios longe da entrada (usando o ATR, o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, a Perda de Parada será ajustada mais longe e vice-versa). O ATR usado é avaliado ao longo de 20 dias. Então, ATR (20). Não coloque qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o quanto for possível em seu favor. Calcule dinamicamente o tamanho da posição para que se Stop Loss for atingido, você só perde 2% da conta. Então, se você tem um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover em seu favor pela metade do ATR, então adicione outro longo comércio. E você faz isso até você ter um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que uma troca é inserida, mova a Perda de Parada das negociações existentes, ao mesmo preço da Stop Loss calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Sair todos os negócios quando o preço atual for o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com lucro ou perda). Ou saia quando Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema comercial possui todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: reduz perdas, permite que os vencedores funcionem, acrescenta-se a posições vencedoras.

Retorno anual médio: 13,19%

Índice de úlceras: 12.06.

Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,70.

Martin (Comparado com S & amp; P500): 0,89.

As tartarugas aplicaram este método usando os 55 & amp; Combinação de 20 dias para todos os mercados que negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem "universal", uma abordagem "adequada", o que é ótimo, porque ela aproveita uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumirá que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e é isso que eu queria fazer para o par EURUSD.

Drow-Down máximo: 15,67% em 13 anos.

Índice de úlcera: 8.98.

Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,74.

Martin (Comparado com S & P500): 1.77.

Expert Advisor e Pdf Guide $ 80.

Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados Forex (você também pode testá-lo em outros pares de moeda). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram lucrativas, apesar de terem sido ensinadas no mesmo sistema. Permitir que seus lucros sejam executados, como originalmente saciado é o que, em última instância, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores.

Como prova de que a negociação automatizada rentável a longo prazo é possível, o sistema Turtles Trading continua a produzir bons resultados depois que este documento foi escrito. + 35,6% em 2018, + 22,8% em 2018 Leia os artigos abaixo para mais detalhes:

20 comentários:

Sinto muito lote aprendido, mas eu quero pedir que seja comercial automatizado é bom do que o comércio manual? embora eu negocie com negociação automatizada, mas eu ainda quero saber se eu prefiro negociação manual ou procure uma boa negociação de automóveis. Alguém pode me responder ...

Eu acho que ambos têm potencial.

Obrigado pela sua sugestão ... mas, como eu ouvi dizer que a negociação manual é muito melhor do que o automóvel. Isso é verdade? e porque?

Ambos são desafiadores, e ambos podem ser lucrativos. Dê uma olhada em mechanicalforex / 2018/05 / discrecional-vs-algorithmic-trading-is-one-better-than-the-other-no. html.

Quando voltar a testar com Metatrader você precisa olhar para o spread de moeda que você está usando. Para este teste eu usei 20, isto é, 2.0 pips entre Bid e Ask na simulação.

Método 2: 55/20 com ATR 20.

Método 1: 20/10 com ATR 10.

Eu ainda planejo codificá-lo, mas eu tenho tantas coisas entre a família, o trabalho e outros projetos que eu não conheço quando eu ligo minhas mãos sobre isso.

Observe que a regra que você menciona está relacionada ao Método 1, que não é o publicado aqui. O método 1 é muito mais difícil de programar e eu tenho trabalhado nisso há meses no meio de minhas restrições de tempo. Mas, para sua pergunta, se o último comércio foi positivo (ganhos), o próximo não é tomado. Você só troca depois de um perdedor. Este guia é muito abrangente com detalhes requintados. Todas as suas respostas estão aqui bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.

Sim, eu sei que está relacionado ao Método 1, e também, eu já li o PDF TurtleRules;). O que eu não entendo é: por que um comércio a seguir não foi levado? Então, de acordo com o sistema original, se você ganhar 1 comércio, quanto tempo você precisaria aguardar para levar outro, um ano completo? Ou o que seria o novo "gatilho". Como eu suponho que não é o caso para parar completamente a negociação indefinidamente após apenas uma posição fechada vencedora. Seria totalmente absurdo, não pensa?

Você faz um comércio, se você perder, você trocará o próximo, se você perder, você terá o próximo. Se você ganhar alguma vez, então, no próximo sinal de entrada, você pulará, mas simulará o que teria acontecido com esse comércio. Se esse comércio ignorado resultasse em uma troca perdida, então você tomará o próximo sinal. Em outras palavras, você só trocará um sinal quando o anterior foi um perdedor (seja você negociado ou ignorado, é irrelevante) se o comércio precioso fosse um perdedor (negociado ou ignorado), então você tomará o próximo sinal. A regra está em vigor porque os seguidores de tendências a longo prazo tendem a ter muitas perdas. E, em particular, com interrupções a curto prazo (20 dias), as saídas falsas ocorrem ainda mais freqüentemente. É por isso que o período mais prolongado (55 dias) é sempre tomado, pois leva a menos falhas falsas). Quanto tempo sem negociação? Não tenho certeza, teríamos que executar os números e a TI variará dependendo do instrumento, mas com certeza muito menos de um ano. As saídas de 20 dias acontecem com frequência talvez 10 a 20 vezes por ano no EUR.

Muito obrigado, Henry. Tudo está mais claro agora! : D.

Hello Lazy Trader, bom dia.

2. Vejo que você postou que em 2018 o retorno foi de + 42%. Esse retorno foi com apenas um par de moedas?

3. Você já teve algum lucro neste ano?

2) E quanto a commodities?

3) E quanto aos índices?

1) Funcionará com outros pares de moedas?

Depende de quão bem os pares de moedas tendem. Por exemplo, não obtive bons resultados em pares de JPY, pois tendem a se mover de forma mais errática.

Isso funciona em commodities. No entanto, tenha em conta que esta implementação em particular é para a plataforma Metatrader, onde a maioria das vezes você encontra apenas pares de moedas.

Deve também trabalhar em índices, devido às tendências visíveis que são formadas. No entanto, devo dizer que não o testei sozinho.

você tem o código para a tradição ou o IB?

Obrigado por deixar este comentário.

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Ferramentas de Forex.

As informações fornecidas neste site são apenas para fins educacionais. O autor não é um conselheiro financeiro registrado e as idéias discutidas no site são apenas análises comerciais e não recomendações. A Lazy Trading LLC não endossa nenhum dos comentários que possam aparecer nos tópicos de discussão. Não há garantia de que esses comentários sejam precisos. Ao ler este site, você concorda automaticamente que The Lazy Trader (Lazy Trading LLC) não é responsável por nenhuma das suas decisões de negociação. Lembre-se de não arriscar dinheiro que você não pode perder.

PZ Turtle Trading EA.

O comércio exatamente como as tartarugas originais fez; Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado; Acompanhar as tendências para o fim e lucrar nos mercados para cima ou para baixo; Receba os retornos de execução em casa, aplicando um sistema de tendência comprovada; Um incomparável companheiro semi-automatizado para comerciantes experientes; Negociação totalmente automatizada 24/5.

Certifique-se de baixar as dependências!

Este consultor especialista depende do nosso Indicador clássico MetaTrader 4 do indicador clássico de tartaruga.

A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser excelentes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser bem-sucedida.

Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante lucrativo e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos.

A Estratégia de Entrada.

As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.

Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas pulverizassem o desdobramento da entrada e essa partida ignorada foi o início de uma tendência enorme e lucrativa que surgiu para cima ou para baixo? Não é bom estar à margem com um mercado decolando!

Se as Tartarugas pulou um Breakout de 20 dias do System One e o mercado continuou com tendências, eles poderiam e iriam voltar no Breakout System Two (S2) de 55 dias. Esta falha em sistema de segurança em sistemas dois foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas.

A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:

Compre uma folga de 55 dias se não estivermos no mercado; Curta um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado.

A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:

Compre um breakouts de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda; Curta um período de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda.

As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando a Média Faixa Verdadeira dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A perda de parada inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade.

Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por unidade de volatilidade 1/2.

A estratégia de saída.

As tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas.

A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:

Saia de posições longas se / quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Feche as posições nos shorts se / quando o preço tocar uma alta de 20 dias.

A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:

Feche as posições longas se / quando o preço toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se / quando o preço tocar uma alta de 10 dias.

A alocação de risco inicial para todas as negociações foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades tinha uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas de falhas falsas comeriam ainda mais rápido no capital limitado das tartarugas.

Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital? Eles diminuíram dramaticamente seus tamanhos de unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro.

As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80% com um desconto de 40%!

Ao carregar o consultor perito em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada bloco de parâmetros faz.

Este grupo de parâmetros permite que você personalize o período dos sistemas de negociação S1 e S2 e o uso dos filtros.

Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima da primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda.

O stop-loss inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Range True Médio. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros.

Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros, você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.

Arturo López Pérez, investidor privado e especulador, engenheiro de software e fundador da Point Zero Trading Solutions.